PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLSIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLSIX с BIVIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, RLSIX returned -6.06%/yr vs 9.92%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. RLSIX charges 1.75%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности RLSIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLSIX показывает доходность -5.17%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -18.14%.

RLSIX

1 день
-1.08%
1 месяц
-3.49%
С начала года
-5.17%
6 месяцев
-5.66%
1 год
1.45%
3 года*
10.93%
5 лет*
-6.06%
10 лет*
6.72%

BIVIX

1 день
5.00%
1 месяц
-6.64%
С начала года
-18.14%
6 месяцев
-16.10%
1 год
-11.54%
3 года*
-5.98%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLSIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		-5.17%8.57%16.06%43.85%-53.89%2.10%54.74%20.00%-2.20%7.64%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-18.14%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between RLSIX and BIVIX is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

-0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Long/Short Opportunity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RLSIX:
RLSIX с SPYRLSIX с AGGRLSIX с QLEIXRLSIX с BTPIXRLSIX с JAKVXRLSIX с RWGIXRLSIX с GTAPX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с LSOFXBIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с LEQIXBIVIX с TTDAX

Доходность на риск

RLSIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLSIX
Ранг доходности на риск RLSIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLSIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLSIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLSIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLSIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLSIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLSIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RLSIXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.44

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.42
-0.48

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.95

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.21

-0.43

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.59

-1.27

+1.86

RLSIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLSIX на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLSIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RLSIX и BIVIX

Максимальная просадка RLSIX за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLSIX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLSIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-26.95%

-33.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-26.95%

+12.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-26.95%

+9.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.82%

-26.95%

-33.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.69%

-23.29%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.13%

-5.97%

-9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.12%

9.13%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RLSIX и BIVIX

Текущая волатильность для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) составляет 4.74%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 13.54%. Это указывает на то, что RLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLSIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

13.54%

-8.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

22.64%

-12.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

26.73%

-14.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.98%

17.35%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.56%

17.48%

+4.08%

Сравнение комиссий RLSIX и BIVIX

RLSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLSIX и BIVIX

RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.68%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%11.66%1.26%

Часто задаваемые вопросы

RLSIX and BIVIX have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (13.54%) compared to RLSIX (4.74%). In terms of maximum drawdown, RLSIX dropped -60.82% vs BIVIX's -26.95%.

RLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLSIX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор