PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLSIX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RLSIX с BIVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, RLSIX returned -3.54%/yr vs 9.18%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. RLSIX charges 1.75%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.

Доходность

Сравнение доходности RLSIX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLSIX показывает доходность -1.88%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -13.33%.

RLSIX

1 день
-1.30%
1 месяц
0.33%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-2.32%
1 год
7.06%
3 года*
12.73%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
6.52%

BIVIX

1 день
-4.48%
1 месяц
-7.81%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-9.90%
1 год
-7.34%
3 года*
-4.36%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLSIX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		-1.88%8.57%16.06%43.85%-53.89%2.10%54.74%20.00%-2.20%7.37%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		-13.33%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Correlation

The correlation between RLSIX and BIVIX is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

-0.23

The correlation between RLSIX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.26 (3 years) to -0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RiverPark Long/Short Opportunity Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с RLSIX:
RLSIX с SPYRLSIX с AGGRLSIX с QLEIXRLSIX с JAKVXRLSIX с BTPIXRLSIX с GTAPXRLSIX с NLSIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BGXBIVIX с WAYEXBIVIX с LSOFXBIVIX с LEQIXBIVIX с WTLSBIVIX с PHSWXBIVIX с QLFRX

Доходность на риск

RLSIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLSIX
Ранг доходности на риск RLSIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLSIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLSIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLSIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLSIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLSIX: 66
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLSIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLSIXBIVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
-0.26

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
-0.22

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.98

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.31

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.49

-0.81

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLSIX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLSIX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLSIX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLSIXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

-0.26

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

0.55

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.85

-0.47

Просадки

Сравнение просадок RLSIX и BIVIX

Максимальная просадка RLSIX за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки BIVIX в -20.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLSIX и BIVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLSIXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-20.70%

-40.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.56%

-20.70%

+6.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.62%

-20.70%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.82%

-20.70%

-40.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.24%

-18.79%

-8.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.08%

-5.89%

-9.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

7.80%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности RLSIX и BIVIX

Текущая волатильность для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) составляет 2.64%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что RLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLSIXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

12.08%

-9.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

20.18%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

24.20%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.95%

16.70%

+8.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.55%

17.09%

+4.46%

Сравнение комиссий RLSIX и BIVIX

RLSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLSIX и BIVIX

RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.53%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%
RLSIX
RiverPark Long/Short Opportunity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%11.94%11.66%1.26%

Часто задаваемые вопросы

RLSIX and BIVIX have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIVIX has higher volatility (12.08%) compared to RLSIX (2.64%). In terms of maximum drawdown, RLSIX dropped -60.82% vs BIVIX's -20.70%.

RLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLSIX и BIVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор