Сравнение RLSIX с BIVIX
RLSIX (RiverPark Long/Short Opportunity Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, RLSIX returned -5.05%/yr vs 13.67%/yr for BIVIX. At a correlation of -0.23, they often move in opposite directions. RLSIX charges 1.75%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности RLSIX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLSIX показывает доходность -0.91%, что значительно выше, чем у BIVIX с доходностью -1.98%.
RLSIX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 1.59%
- 6 месяцев
- -0.52%
- С начала года
- -0.91%
- 1 год
- 2.89%
- 3 года*
- 11.14%
- 5 лет*
- -5.05%
- 10 лет*
- 7.00%
BIVIX
- 1 день
- 3.27%
- 1 месяц
- 14.45%
- 6 месяцев
- 3.58%
- С начала года
- -1.98%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- -0.12%
- 5 лет*
- 13.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RLSIX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | -0.91% | 8.57% | 16.06% | 43.85% | -53.89% | 2.10% | 54.74% | 20.00% | -2.20% | 7.64% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -1.98% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Correlation
The correlation between RLSIX and BIVIX is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | -0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLSIX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
RLSIX
BIVIX
Сравнение RLSIX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLSIX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.17 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.60 | 0.47 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLSIX и BIVIX
Максимальная просадка RLSIX за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки BIVIX в -26.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLSIX и BIVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLSIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.82% | -26.95% | -33.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.56% | -26.95% | +12.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.62% | -26.95% | +9.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.82% | -26.95% | -33.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.52% | -8.15% | -18.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.18% | -6.03% | -9.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.28% | 9.88% | -4.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLSIX и BIVIX
Текущая волатильность для RiverPark Long/Short Opportunity Fund (RLSIX) составляет 3.97%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что RLSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLSIX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 17.60% | -13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 26.70% | -16.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 30.39% | -18.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.97% | 18.50% | +6.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.54% | 18.13% | +3.41% |
Сравнение комиссий RLSIX и BIVIX
RLSIX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLSIX и BIVIX
RLSIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BIVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.24% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
RLSIX RiverPark Long/Short Opportunity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.94% | 11.66% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
RLSIX and BIVIX have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIVIX has higher volatility (17.60%) compared to RLSIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, RLSIX dropped -60.82% vs BIVIX's -26.95%.
RLSIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLSIX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор