Сравнение RLMD с ATRA
RLMD (Relmada Therapeutics, Inc.) and ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RLMD returned -4.22%/yr vs -33.80%/yr for ATRA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RLMD и ATRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RLMD показывает доходность 13.04%, что значительно выше, чем у ATRA с доходностью -51.80%. За последние 10 лет акции RLMD превзошли акции ATRA по среднегодовой доходности: -4.22% против -33.80% соответственно.
RLMD
- 1 день
- -12.08%
- 1 месяц
- -16.64%
- 6 месяцев
- 43.68%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 800.54%
- 3 года*
- 24.34%
- 5 лет*
- -29.42%
- 10 лет*
- -4.22%
ATRA
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- -9.36%
- 6 месяцев
- 88.74%
- С начала года
- -51.80%
- 1 год
- -6.03%
- 3 года*
- -43.66%
- 5 лет*
- -51.69%
- 10 лет*
- -33.80%
Сравнение доходности по годам RLMD и ATRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLMD Relmada Therapeutics, Inc. | 13.04% | 828.85% | -87.44% | 18.62% | -84.51% | -29.75% | -17.77% | 747.83% | 53.33% | -31.19% |
ATRA Atara Biotherapeutics, Inc. | -51.80% | 35.91% | 3.82% | -84.37% | -79.19% | -19.71% | 19.19% | -52.59% | 91.93% | 27.46% |
Correlation
The correlation between RLMD and ATRA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2014 г. | 0.14 |
The correlation between RLMD and ATRA shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RLMD:
$572.70M
ATRA:
$78.57M
RLMD:
-$0.94
ATRA:
-$0.70
RLMD:
$0.00
ATRA:
$22.62M
RLMD:
$0.00
ATRA:
$21.73M
RLMD:
-$60.34M
ATRA:
-$6.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RLMD vs. ATRA — Ранг доходности на риск
RLMD
ATRA
Сравнение RLMD c ATRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) и Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RLMD | ATRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.16 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.48 | -0.08 | +26.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 62.35 | -0.13 | +62.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RLMD и ATRA
Максимальная просадка RLMD за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке ATRA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLMD и ATRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RLMD | ATRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.66% | -99.74% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.53% | -76.89% | +46.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.30% | -92.76% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.32% | -99.16% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.50% | -99.68% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.66% | -99.46% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -79.79% | -74.22% | -5.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 45.94% | -33.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLMD и ATRA
Текущая волатильность для Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) составляет 18.09%, в то время как у Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) волатильность равна 23.91%. Это указывает на то, что RLMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RLMD | ATRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.09% | 23.91% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.05% | 92.96% | -24.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 119.15% | 145.03% | -25.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 116.49% | 122.29% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 114.20% | 100.40% | +13.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLMD и ATRA
Ни RLMD, ни ATRA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RLMD и ATRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Relmada Therapeutics, Inc. и Atara Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
RLMD and ATRA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRA has higher volatility (23.91%) compared to RLMD (18.09%). In terms of maximum drawdown, RLMD dropped -99.66% vs ATRA's -99.74%.
RLMD currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RLMD и ATRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор