PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RLMD с ATRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение RLMD с ATRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RLMD (Relmada Therapeutics, Inc.) and ATRA (Atara Biotherapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, RLMD returned -5.41%/yr vs -31.98%/yr for ATRA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RLMD и ATRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) и Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RLMD показывает доходность 31.06%, что значительно выше, чем у ATRA с доходностью -46.77%. За последние 10 лет акции RLMD превзошли акции ATRA по среднегодовой доходности: -5.41% против -31.98% соответственно.

RLMD

1 день
-1.40%
1 месяц
-14.57%
С начала года
31.06%
6 месяцев
55.91%
1 год
807.79%
3 года*
30.78%
5 лет*
-26.81%
10 лет*
-5.41%

ATRA

1 день
-2.73%
1 месяц
97.34%
С начала года
-46.77%
6 месяцев
-23.27%
1 год
14.78%
3 года*
-36.99%
5 лет*
-50.67%
10 лет*
-31.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RLMD и ATRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RLMD
Relmada Therapeutics, Inc.		31.06%828.85%-87.44%18.62%-84.51%-29.75%-17.77%747.83%53.33%-31.19%
ATRA
Atara Biotherapeutics, Inc.		-46.77%35.91%3.82%-84.37%-79.19%-19.71%19.19%-52.59%91.93%27.46%

Correlation

The correlation between RLMD and ATRA is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2014 г.

0.14

The correlation between RLMD and ATRA shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

RLMD:

$548.16M

ATRA:

$135.60M

EPS

RLMD:

-$1.06

ATRA:

-$0.72

Общая выручка (12 мес.)

RLMD:

$0.00

ATRA:

$22.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

RLMD:

$0.00

ATRA:

$21.73M

EBITDA (12 мес.)

RLMD:

-$60.34M

ATRA:

-$6.92M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relmada Therapeutics, Inc.

Atara Biotherapeutics, Inc.

Часто сравнивают с RLMD:
RLMD с HYMCRLMD с SLVRLMD с WBDRLMD с AII.TORLMD с BRLMD с AAF.LRLMD с ANGPY
Часто сравнивают с ATRA:
ATRA с AUTLATRA с TSLAATRA с TVTXATRA с RIGLATRA с MSFTATRA с NRGATRA с CRM

Доходность на риск

RLMD vs. ATRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RLMD
Ранг доходности на риск RLMD: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RLMD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RLMD: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RLMD: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RLMD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RLMD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
ATRA
Ранг доходности на риск ATRA: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATRA: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATRA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATRA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATRA: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATRA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RLMD c ATRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) и Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RLMDATRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.63
0.10

+6.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.61
1.33

+4.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.21

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

22.80

0.19

+22.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

52.37

0.34

+52.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RLMD vs. ATRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RLMD на текущий момент составляет 6.63, что выше коэффициента Шарпа ATRA равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RLMD и ATRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RLMDATRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.63

0.10

+6.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.42

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

-0.32

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

-0.25

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RLMD и ATRA

Максимальная просадка RLMD за все время составила -99.66%, примерно равная максимальной просадке ATRA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLMD и ATRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RLMDATRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.66%

-99.74%

+0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.78%

-76.89%

+41.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.30%

-92.76%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.32%

-99.16%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.50%

-99.68%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.49%

-99.40%

+7.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-79.70%

-73.99%

-5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

43.51%

-27.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RLMD и ATRA

Текущая волатильность для Relmada Therapeutics, Inc. (RLMD) составляет 20.16%, в то время как у Atara Biotherapeutics, Inc. (ATRA) волатильность равна 72.43%. Это указывает на то, что RLMD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RLMDATRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.16%

72.43%

-52.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

69.51%

132.61%

-63.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

123.06%

143.95%

-20.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

116.20%

122.00%

-5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.27%

100.22%

+14.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RLMD и ATRA

Ни RLMD, ни ATRA не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей RLMD и ATRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Relmada Therapeutics, Inc. и Atara Biotherapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M2022202320242025202600
(RLMD) Общая выручка
(ATRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

RLMD and ATRA have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ATRA has higher volatility (72.43%) compared to RLMD (20.16%). In terms of maximum drawdown, RLMD dropped -99.66% vs ATRA's -99.74%.

RLMD currently has the higher Sharpe Ratio (6.63 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RLMD и ATRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор