Сравнение RLIIX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
RLIIX управляется ALPS. Фонд был запущен 1 авг. 2010 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RLIIX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLIIX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 0.07% | 13.74% | 8.77% | 13.37% | -1.51% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, RLIIX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
RLIIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 6.59%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLIIX и FRGAX
RLIIX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RLIIX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
RLIIX
FRGAX
Сравнение RLIIX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLIIX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 1.33 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.00 | 1.93 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.28 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 1.74 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.90 | 7.96 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLIIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 1.33 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.27 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между RLIIX и FRGAX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLIIX и FRGAX
Дивидендная доходность RLIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLIIX RiverFront Asset Allocation Growth & Income | 6.22% | 6.23% | 1.29% | 2.29% | 6.66% | 1.40% | 1.42% | 2.07% | 18.88% | 1.37% | 1.66% | 3.72% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLIIX и FRGAX
Максимальная просадка RLIIX за все время составила -27.35%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLIIX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLIIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.35% | -11.77% | -15.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.88% | -8.53% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.19% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.69% | -5.02% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.64% | -1.62% | -3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.87% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLIIX и FRGAX
Текущая волатильность для RiverFront Asset Allocation Growth & Income (RLIIX) составляет 4.14%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что RLIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLIIX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.51% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.78% | 7.04% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.35% | 12.09% | -0.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.79% | 10.33% | +0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.05% | 10.33% | +1.72% |