Сравнение RLBGX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
RLBGX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 июл. 1975 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RLBGX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RLBGX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | -0.62% | 18.83% | 15.35% | 13.92% | -1.21% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, RLBGX показывает доходность -0.62%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
RLBGX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 17.53%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 9.57%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RLBGX и FRGAX
RLBGX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
RLBGX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
RLBGX
FRGAX
Сравнение RLBGX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RLBGX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.93 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.28 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.74 | +0.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | 7.96 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RLBGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 1.33 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 1.27 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между RLBGX и FRGAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RLBGX и FRGAX
Дивидендная доходность RLBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.65%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RLBGX American Funds American Balanced Fund Class R-6 | 8.65% | 8.56% | 7.50% | 2.27% | 2.63% | 4.59% | 4.65% | 3.78% | 5.81% | 4.92% | 4.54% | 5.91% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RLBGX и FRGAX
Максимальная просадка RLBGX за все время составила -22.33%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RLBGX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RLBGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.33% | -11.77% | -10.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.98% | -8.53% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.33% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.90% | -5.02% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.48% | -1.62% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.87% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности RLBGX и FRGAX
Текущая волатильность для American Funds American Balanced Fund Class R-6 (RLBGX) составляет 3.73%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что RLBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RLBGX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.73% | 4.51% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 7.04% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 12.09% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.44% | 10.33% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.63% | 10.33% | +0.30% |