Сравнение RKT с RSSY
RKT (Rocket Companies, Inc.) is a stock, while RSSY (Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Over the past year, RKT returned -1.47% vs 39.14% for RSSY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RKT и RSSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RKT показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у RSSY с доходностью 30.17%.
RKT
- 1 день
- 9.35%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -24.27%
- 1 год
- -1.47%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -3.61%
- 10 лет*
- —
RSSY
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 30.17%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 39.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKT и RSSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RKT Rocket Companies, Inc. | -23.92% | 81.69% | -19.11% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 30.17% | -3.52% | 1.40% |
Correlation
The correlation between RKT and RSSY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKT vs. RSSY — Ранг доходности на риск
RKT
RSSY
Сравнение RKT c RSSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rocket Companies, Inc. (RKT) и Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKT | RSSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.52 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 5.34 | -5.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 17.93 | -17.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKT и RSSY
Максимальная просадка RKT за все время составила -83.00%, что больше максимальной просадки RSSY в -29.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKT и RSSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKT | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.00% | -29.57% | -53.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.31% | -7.36% | -39.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.86% | -2.35% | -55.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.14% | -7.20% | -52.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.27% | 2.19% | +22.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RKT и RSSY
Rocket Companies, Inc. (RKT) имеет более высокую волатильность в 23.18% по сравнению с Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF (RSSY) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что RKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKT | RSSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.18% | 3.45% | +19.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.77% | 9.72% | +37.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.93% | 13.44% | +47.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.22% | 18.23% | +35.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 65.20% | 18.23% | +46.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKT и RSSY
RKT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSSY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RKT Rocket Companies, Inc. | 0.00% | 4.13% | 0.00% | 0.00% | 14.43% | 7.93% |
RSSY Return Stacked US Stocks & Futures Yield ETF | 1.56% | 2.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKT and RSSY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKT has higher volatility (23.18%) compared to RSSY (3.45%). In terms of maximum drawdown, RKT dropped -83.00% vs RSSY's -29.57%.
RSSY currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RKT и RSSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор