Сравнение RKNG с XRT
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and XRT (SPDR S&P Retail ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. RKNG is actively managed, while XRT is passively managed. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. RKNG charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for XRT.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и XRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -22.91%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRT
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- 5.99%
- 6 месяцев
- -0.62%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- 13.41%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 0.92%
- 10 лет*
- 8.95%
Сравнение доходности по годам RKNG и XRT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | -12.76% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | -0.59% |
Correlation
The correlation between RKNG and XRT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. XRT — Ранг доходности на риск
RKNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XRT
Сравнение RKNG c XRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и SPDR S&P Retail ETF (XRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKNG | XRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.00 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.24 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKNG и XRT
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки XRT в -65.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и XRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -65.81% | +31.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -25.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.87% | -7.37% | -20.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.76% | -14.96% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и XRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | XRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.57% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.31% | 20.67% | +40.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.31% | 26.88% | +34.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.31% | 27.16% | +34.15% |
Сравнение комиссий RKNG и XRT
RKNG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии XRT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и XRT
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRT SPDR S&P Retail ETF | 0.75% | 0.77% | 1.52% | 1.40% | 2.15% | 1.55% | 1.01% | 1.57% | 1.51% | 1.52% | 1.36% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and XRT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for RKNG.
XRT has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for RKNG.
They also come from different issuers: Defiance and State Street. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 0.35% for XRT.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и XRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор