Сравнение RKNG с VCR
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and VCR (Vanguard Consumer Discretionary ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. RKNG is actively managed, while VCR is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RKNG charges 0.79%/yr vs 0.10%/yr for VCR.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и VCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 12.39%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.23%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 6.23%
- 10 лет*
- 13.48%
Сравнение доходности по годам RKNG и VCR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 16.03% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | -3.55% |
Correlation
The correlation between RKNG and VCR is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. VCR — Ранг доходности на риск
RKNG
VCR
Сравнение RKNG c VCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и Vanguard Consumer Discretionary ETF (VCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RKNG | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.51 | +0.35 |
Просадки
Сравнение просадок RKNG и VCR
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что меньше максимальной просадки VCR в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и VCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -61.54% | +27.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.20% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.72% | -5.00% | +2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -9.40% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и VCR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | VCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.62% | 18.47% | +40.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 23.98% | +34.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.62% | 22.40% | +36.22% |
Сравнение комиссий RKNG и VCR
RKNG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии VCR в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и VCR
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VCR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCR Vanguard Consumer Discretionary ETF | 0.73% | 0.74% | 0.74% | 0.84% | 0.98% | 0.79% | 1.71% | 1.17% | 1.37% | 1.21% | 1.60% | 1.32% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and VCR have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VCR is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VCR is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.79% for RKNG.
VCR has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.00% for RKNG.
They also come from different issuers: Defiance and Vanguard. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 0.10% for VCR.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и VCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор