Сравнение RKNG с IEDI
RKNG (Defiance Retail Kings ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds. Both are actively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. RKNG charges 0.79%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.
Доходность
Сравнение доходности RKNG и IEDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RKNG
- 1 день
- -7.78%
- 1 месяц
- -22.11%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEDI
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- -3.97%
- С начала года
- 1.83%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RKNG и IEDI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RKNG Defiance Retail Kings ETF | -12.59% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -3.89% |
Correlation
The correlation between RKNG and IEDI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RKNG vs. IEDI — Ранг доходности на риск
RKNG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IEDI
Сравнение RKNG c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Retail Kings ETF (RKNG) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RKNG | IEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.38 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RKNG и IEDI
Максимальная просадка RKNG за все время составила -34.21%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKNG и IEDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RKNG | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.21% | -30.60% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.73% | -4.13% | -23.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.63% | -6.91% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.28% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RKNG и IEDI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RKNG | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.85% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.57% | 13.84% | +47.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.57% | 18.31% | +43.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.57% | 19.39% | +42.18% |
Сравнение комиссий RKNG и IEDI
RKNG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RKNG и IEDI
RKNG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IEDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.94% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RKNG and IEDI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.79% for RKNG.
IEDI has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.00% for RKNG.
They also come from different issuers: Defiance and iShares. Their fees differ too: 0.79% for RKNG and 0.18% for IEDI.
Подберите оптимальное распределение для RKNG и IEDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор