PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RKLX с QQQT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RKLX с QQQT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RKLX (Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF) and QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) are both exchange-traded funds - RKLX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, RKLX returned 583.06% vs 33.79% for QQQT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RKLX charges 1.29%/yr vs 1.05%/yr for QQQT.

Доходность

Сравнение доходности RKLX и QQQT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RKLX показывает доходность 73.91%, что значительно выше, чем у QQQT с доходностью 19.12%.

RKLX

1 день
9.06%
1 месяц
92.44%
С начала года
73.91%
6 месяцев
214.73%
1 год
583.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RKLX и QQQT

2026 (YTD)2025
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF		73.91%654.37%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%25.07%

Correlation

The correlation between RKLX and QQQT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2025 г.

0.45

Сравнение распределения секторов RKLX и QQQT

Секторы
RKLX
QQQT

Промышленность

100.0%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

15.5%

Потребительский циклический сектор

-

12.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.6%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

99.8%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

54.2%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Промышленность

RKLX
100.0%
QQQT
2.8%

Сырьевые материалы

RKLX

-

QQQT
1.2%

Коммуникационные услуги

RKLX

-

QQQT
15.5%

Потребительский циклический сектор

RKLX

-

QQQT
12.2%

Потребительский защитный сектор

RKLX

-

QQQT
7.6%

Энергетика

RKLX

-

QQQT
0.6%

Финансовые услуги

RKLX

-

QQQT
99.8%

Здравоохранение

RKLX

-

QQQT
4.2%

Недвижимость

RKLX

-

QQQT
0.1%

Технологии

RKLX

-

QQQT
54.2%

Коммунальные услуги

RKLX

-

QQQT
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Часто сравнивают с RKLX:
RKLX с METE.TORKLX с ARMGRKLX с XDSQRKLX с XTJLRKLX с 3SPY.LRKLX с GLDYRKLX с IFED
Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG

Доходность на риск

RKLX vs. QQQT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RKLX
Ранг доходности на риск RKLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RKLX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RKLX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RKLX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RKLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RKLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RKLX c QQQT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) и Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RKLXQQQTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.20
2.32

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.14

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

2.67

+5.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.98

9.36

+6.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RKLX vs. QQQT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RKLX на текущий момент составляет 3.20, что выше коэффициента Шарпа QQQT равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RKLX и QQQT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RKLXQQQTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20

2.32

+0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.98

0.98

+3.00

Просадки

Сравнение просадок RKLX и QQQT

Максимальная просадка RKLX за все время составила -71.71%, что больше максимальной просадки QQQT в -22.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RKLX и QQQT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RKLXQQQTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.71%

-22.50%

-49.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.71%

-12.73%

-58.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.14%

-0.57%

-38.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.94%

-4.00%

-21.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.74%

3.62%

+33.12%

Волатильность

Сравнение волатильности RKLX и QQQT

Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF (RKLX) имеет более высокую волатильность в 80.57% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) с волатильностью 4.05%. Это указывает на то, что RKLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RKLXQQQTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

80.57%

4.05%

+76.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

142.29%

11.19%

+131.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

183.73%

14.62%

+169.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

181.72%

20.23%

+161.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

181.72%

20.23%

+161.49%

Сравнение комиссий RKLX и QQQT

RKLX берет комиссию в 1.29%, что несколько больше комиссии QQQT в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RKLX и QQQT

Дивидендная доходность RKLX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что меньше доходности QQQT в 19.21%

ПозицияTTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%
RKLX
Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF		8.59%14.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RKLX and QQQT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RKLX has higher volatility (80.57%) compared to QQQT (4.05%). In terms of maximum drawdown, RKLX dropped -71.71% vs QQQT's -22.50%.

On 1-year performance, RKLX leads with 583.06% vs 33.79% for QQQT. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RKLX has performed better with a 583.06% return vs 33.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.29% for RKLX.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 8.59% for RKLX.

RKLX is categorized as Leveraged Equities, while QQQT is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.29% for RKLX and 1.05% for QQQT.

RKLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RKLX и QQQT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор