Сравнение RJMI с SCMB
RJMI (RJ Eagle Municipal Income ETF) and SCMB (Schwab Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. RJMI is actively managed, while SCMB is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJMI charges 0.41%/yr vs 0.03%/yr for SCMB.
Доходность
Сравнение доходности RJMI и SCMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJMI показывает доходность 1.72%, что значительно выше, чем у SCMB с доходностью 1.15%.
RJMI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCMB
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJMI и SCMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.72% | 2.82% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 1.15% | 1.51% |
Correlation
The correlation between RJMI and SCMB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJMI vs. SCMB — Ранг доходности на риск
RJMI
SCMB
Сравнение RJMI c SCMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) и Schwab Municipal Bond ETF (SCMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJMI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.98 | +1.29 |
Просадки
Сравнение просадок RJMI и SCMB
Максимальная просадка RJMI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки SCMB в -6.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJMI и SCMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJMI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -6.13% | +3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -0.79% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -1.32% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJMI и SCMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJMI | SCMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.17% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 2.94% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 4.16% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 4.16% | -1.09% |
Сравнение комиссий RJMI и SCMB
RJMI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии SCMB в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJMI и SCMB
Дивидендная доходность RJMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности SCMB в 3.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.95% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCMB Schwab Municipal Bond ETF | 3.53% | 3.36% | 3.34% | 3.10% | 0.59% |
Часто задаваемые вопросы
RJMI and SCMB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCMB is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCMB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.41% for RJMI.
SCMB has the higher dividend yield at 3.53%, compared with 1.95% for RJMI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.41% for RJMI and 0.03% for SCMB.
Подберите оптимальное распределение для RJMI и SCMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор