Сравнение RJMI с GUMI
RJMI (RJ Eagle Municipal Income ETF) and GUMI (Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RJMI charges 0.41%/yr vs 0.16%/yr for GUMI.
Доходность
Сравнение доходности RJMI и GUMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJMI показывает доходность 1.37%, что значительно ниже, чем у GUMI с доходностью 1.48%.
RJMI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -0.26%
- 6 месяцев
- 0.80%
- С начала года
- 1.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GUMI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 1.28%
- С начала года
- 1.48%
- 1 год
- 2.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RJMI и GUMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.37% | 2.68% |
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 1.48% | 0.81% |
Correlation
The correlation between RJMI and GUMI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJMI vs. GUMI — Ранг доходности на риск
RJMI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GUMI
Сравнение RJMI c GUMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) и Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF (GUMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RJMI | GUMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.61 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 8.33 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 36.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RJMI и GUMI
Максимальная просадка RJMI за все время составила -3.04%, что больше максимальной просадки GUMI в -0.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJMI и GUMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJMI | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -0.48% | -2.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.97% | 0.00% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.63% | -0.05% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJMI и GUMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJMI | GUMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.00% | 1.06% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.00% | 0.97% | +2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.00% | 0.97% | +2.03% |
Сравнение комиссий RJMI и GUMI
RJMI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии GUMI в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJMI и GUMI
Дивидендная доходность RJMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности GUMI в 2.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GUMI Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF | 2.73% | 2.95% | 1.37% |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 2.26% | 0.61% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJMI and GUMI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GUMI is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GUMI is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.41% for RJMI.
GUMI has the higher dividend yield at 2.73%, compared with 2.26% for RJMI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.41% for RJMI and 0.16% for GUMI.
Подберите оптимальное распределение для RJMI и GUMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор