Сравнение RJMI с PZT
RJMI (RJ Eagle Municipal Income ETF) and PZT (Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. RJMI is actively managed, while PZT is passively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RJMI charges 0.41%/yr vs 0.28%/yr for PZT.
Доходность
Сравнение доходности RJMI и PZT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RJMI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у PZT с доходностью 3.19%.
RJMI
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 1.72%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PZT
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.78%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение доходности по годам RJMI и PZT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.72% | 2.82% |
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.19% | 1.11% |
Correlation
The correlation between RJMI and PZT is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RJMI vs. PZT — Ранг доходности на риск
RJMI
PZT
Сравнение RJMI c PZT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RJ Eagle Municipal Income ETF (RJMI) и Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF (PZT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RJMI | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.07 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 0.38 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок RJMI и PZT
Максимальная просадка RJMI за все время составила -3.04%, что меньше максимальной просадки PZT в -22.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RJMI и PZT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RJMI | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.04% | -22.73% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.17% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.13% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.52% | -1.11% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.66% | -3.91% | +3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RJMI и PZT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RJMI | PZT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.45% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.07% | 4.74% | -1.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.07% | 6.63% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.07% | 6.96% | -3.89% |
Сравнение комиссий RJMI и PZT
RJMI берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии PZT в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RJMI и PZT
Дивидендная доходность RJMI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PZT в 3.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PZT Invesco New York AMT-Free Municipal Bond ETF | 3.57% | 3.43% | 3.04% | 2.82% | 2.66% | 2.77% | 2.55% | 2.73% | 3.01% | 2.94% | 3.36% | 3.40% |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | 1.95% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RJMI and PZT have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PZT is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PZT is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.41% for RJMI.
PZT has the higher dividend yield at 3.57%, compared with 1.95% for RJMI.
They also come from different issuers: Carillon Tower Advisers and Invesco. Their fees differ too: 0.41% for RJMI and 0.28% for PZT.
Подберите оптимальное распределение для RJMI и PZT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор