Сравнение RIVSX с SAUMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Oak Discovery Fund (RIVSX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX).
RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. SAUMX управляется SA Funds. Фонд был запущен 5 авг. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности RIVSX и SAUMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIVSX и SAUMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 3.30% | 8.87% | 11.14% | 17.30% | -14.25% | 26.93% | 11.61% | 22.17% | -12.82% | 11.39% |
Доходность по периодам
С начала года, RIVSX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у SAUMX с доходностью 3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIVSX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции SAUMX немного отстают с 9.77%.
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
SAUMX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- 3.30%
- 6 месяцев
- 5.00%
- 1 год
- 20.03%
- 3 года*
- 12.17%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIVSX и SAUMX
RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии SAUMX в 0.87%.
Доходность на риск
RIVSX vs. SAUMX — Ранг доходности на риск
RIVSX
SAUMX
Сравнение RIVSX c SAUMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVSX | SAUMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.54 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 0.46 | +1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 1.60 | +6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVSX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.00 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.32 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между RIVSX и SAUMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVSX и SAUMX
Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности SAUMX в 0.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
SAUMX SA U.S. Small Company Fund | 0.51% | 0.53% | 0.29% | 3.64% | 3.19% | 25.26% | 1.99% | 4.48% | 3.22% | 7.96% | 5.16% | 8.49% |
Просадки
Сравнение просадок RIVSX и SAUMX
Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки SAUMX в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и SAUMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIVSX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -43.14% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.54% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -24.80% | -0.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -43.14% | +1.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -6.41% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -6.47% | -4.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 5.67% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVSX и SAUMX
River Oak Discovery Fund (RIVSX) и SA U.S. Small Company Fund (SAUMX) имеют волатильность 6.25% и 6.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIVSX | SAUMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 6.40% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 11.96% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 23.29% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 20.46% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 21.97% | -0.09% |