Сравнение RIVSX с MASKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о River Oak Discovery Fund (RIVSX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX).
RIVSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г.. MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности RIVSX и MASKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIVSX и MASKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 7.17% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 0.86% | 12.76% | 11.35% | 16.99% | -20.39% | 14.54% | 19.99% | 25.54% | -11.03% | 14.61% |
Доходность по периодам
С начала года, RIVSX показывает доходность 7.17%, что значительно выше, чем у MASKX с доходностью 0.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIVSX имеют среднегодовую доходность 9.92%, а акции MASKX немного отстают с 9.81%.
RIVSX
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- 26.82%
- 3 года*
- 8.46%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.92%
MASKX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.63%
- 3 года*
- 12.97%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 9.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIVSX и MASKX
RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MASKX в 0.12%.
Доходность на риск
RIVSX vs. MASKX — Ранг доходности на риск
RIVSX
MASKX
Сравнение RIVSX c MASKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVSX | MASKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.87 | 1.65 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.80 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.50 | 6.74 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVSX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 1.11 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.15 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.42 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RIVSX и MASKX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVSX и MASKX
Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности MASKX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.27% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
MASKX iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund | 3.11% | 3.13% | 4.81% | 2.92% | 1.70% | 7.64% | 1.42% | 3.43% | 4.26% | 3.15% | 4.60% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок RIVSX и MASKX
Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и MASKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIVSX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -59.06% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -13.89% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -31.98% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -41.68% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.56% | -7.93% | +1.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.57% | -11.69% | +1.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.71% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVSX и MASKX
Текущая волатильность для River Oak Discovery Fund (RIVSX) составляет 6.25%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIVSX | MASKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.25% | 7.55% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.82% | 14.50% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 23.30% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.37% | 23.19% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 23.66% | -1.78% |