Сравнение RIVSX с IPSIX
RIVSX (River Oak Discovery Fund) and IPSIX (Voya Index Plus SmallCap Portfolio) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RIVSX returned 12.15%/yr vs 10.13%/yr for IPSIX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RIVSX charges 1.18%/yr vs 0.60%/yr for IPSIX.
Доходность
Сравнение доходности RIVSX и IPSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVSX показывает доходность 31.64%, что значительно выше, чем у IPSIX с доходностью 16.61%. За последние 10 лет акции RIVSX превзошли акции IPSIX по среднегодовой доходности: 12.15% против 10.13% соответственно.
RIVSX
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 4.77%
- С начала года
- 31.64%
- 6 месяцев
- 31.28%
- 1 год
- 53.01%
- 3 года*
- 17.26%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 12.15%
IPSIX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 16.30%
- 1 год
- 35.36%
- 3 года*
- 16.41%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам RIVSX и IPSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVSX River Oak Discovery Fund | 31.64% | 9.11% | 4.42% | 8.18% | -14.53% | 24.78% | 29.00% | 30.36% | -13.72% | 11.33% |
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 16.61% | 8.46% | 8.64% | 18.17% | -13.82% | 28.42% | 5.25% | 21.07% | -12.34% | 9.94% |
Correlation
The correlation between RIVSX and IPSIX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2006 г. | 0.89 |
The correlation between RIVSX and IPSIX shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVSX vs. IPSIX — Ранг доходности на риск
RIVSX
IPSIX
Сравнение RIVSX c IPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIVSX | IPSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.90 | 5.18 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.86 | 17.01 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIVSX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 2.27 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.43 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок RIVSX и IPSIX
Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, примерно равная максимальной просадке IPSIX в -58.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и IPSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVSX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.61% | -58.01% | -2.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.11% | -7.63% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.52% | -26.60% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.75% | -26.60% | +0.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.45% | -47.92% | +6.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.89% | -1.09% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.49% | -9.71% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.26% | +0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVSX и IPSIX
River Oak Discovery Fund (RIVSX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Voya Index Plus SmallCap Portfolio (IPSIX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVSX | IPSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 4.38% | +1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.38% | 11.47% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.71% | 17.45% | +1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.26% | 22.02% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.92% | 23.74% | -1.82% |
Сравнение комиссий RIVSX и IPSIX
RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии IPSIX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVSX и IPSIX
Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности IPSIX в 9.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSIX Voya Index Plus SmallCap Portfolio | 9.37% | 5.72% | 4.44% | 4.20% | 19.88% | 0.65% | 1.98% | 16.87% | 18.12% | 9.69% | 3.19% | 0.93% |
RIVSX River Oak Discovery Fund | 0.22% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.15% | 16.84% | 14.54% | 3.81% | 17.54% | 5.48% | 0.00% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
RIVSX and IPSIX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIVSX has higher volatility (5.47%) compared to IPSIX (4.38%). In terms of maximum drawdown, RIVSX dropped -60.61% vs IPSIX's -58.01%.
RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVSX и IPSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор