Сравнение RIVSX с FSSNX

С начала года, RIVSX показывает доходность 8.14%, что значительно выше, чем у FSSNX с доходностью 1.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIVSX имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции FSSNX немного отстают с 9.97%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии FSSNX в 0.03%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RIVSX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSSNX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVSX и FSSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между RIVSX и FSSNX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности FSSNX в 1.07%

Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки FSSNX в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и FSSNX.

Текущая волатильность для River Oak Discovery Fund (RIVSX) составляет 6.25%, в то время как у Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что RIVSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.