PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVSX с BDSKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIVSX с BDSKX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIVSX (River Oak Discovery Fund) and BDSKX (BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, RIVSX returned 8.88%/yr vs 7.30%/yr for BDSKX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RIVSX charges 1.18%/yr vs 0.45%/yr for BDSKX.

Доходность

Сравнение доходности RIVSX и BDSKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в River Oak Discovery Fund (RIVSX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIVSX показывает доходность 31.64%, что значительно выше, чем у BDSKX с доходностью 19.15%.

RIVSX

1 день
-0.89%
1 месяц
4.77%
С начала года
31.64%
6 месяцев
31.28%
1 год
53.01%
3 года*
17.26%
5 лет*
8.88%
10 лет*
12.15%

BDSKX

1 день
-1.16%
1 месяц
1.62%
С начала года
19.15%
6 месяцев
16.94%
1 год
42.43%
3 года*
19.90%
5 лет*
7.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIVSX и BDSKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIVSX
River Oak Discovery Fund		31.64%9.11%4.42%8.18%-14.53%24.78%29.00%30.36%-13.72%10.36%
BDSKX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K		19.15%13.76%11.96%16.49%-19.20%14.87%19.60%33.45%-8.80%9.97%

Correlation

The correlation between RIVSX and BDSKX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.90

The correlation between RIVSX and BDSKX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

River Oak Discovery Fund

BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K

Часто сравнивают с RIVSX:
RIVSX с QQQRIVSX с RYRRXRIVSX с SIVIXRIVSX с GSCYXRIVSX с RCKSXRIVSX с SSLCXRIVSX с ZSCCX
Часто сравнивают с BDSKX:
BDSKX с JLGMXBDSKX с AVUVBDSKX с UBVLXBDSKX с VOOBDSKX с FSMAXBDSKX с FECGXBDSKX с FSSNX

Доходность на риск

RIVSX vs. BDSKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVSX
Ранг доходности на риск RIVSX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVSX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BDSKX
Ранг доходности на риск BDSKX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDSKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDSKX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDSKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDSKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDSKX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVSX c BDSKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для River Oak Discovery Fund (RIVSX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVSXBDSKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.88
2.20

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
3.01

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.36

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.90

4.25

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.86

15.20

+5.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIVSX vs. BDSKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVSX на текущий момент составляет 2.88, что выше коэффициента Шарпа BDSKX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVSX и BDSKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVSXBDSKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.88

2.20

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.33

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.46

-0.08

Просадки

Сравнение просадок RIVSX и BDSKX

Максимальная просадка RIVSX за все время составила -60.61%, что больше максимальной просадки BDSKX в -43.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVSX и BDSKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVSXBDSKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.61%

-43.30%

-17.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.11%

-9.88%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.52%

-26.55%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.75%

-31.65%

+5.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.45%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.89%

-1.16%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.49%

-9.50%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.76%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVSX и BDSKX

River Oak Discovery Fund (RIVSX) и BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K (BDSKX) имеют волатильность 5.47% и 5.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVSXBDSKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.47%

5.52%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.38%

13.61%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.71%

19.15%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

22.56%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.92%

23.79%

-1.87%

Сравнение комиссий RIVSX и BDSKX

RIVSX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии BDSKX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVSX и BDSKX

Дивидендная доходность RIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности BDSKX в 4.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDSKX
BlackRock Advantage Small Cap Core Fund Class K		4.03%4.80%0.81%1.01%3.59%12.08%2.59%1.72%5.70%2.33%0.00%0.00%
RIVSX
River Oak Discovery Fund		0.22%0.29%0.00%0.00%0.15%16.84%14.54%3.81%17.54%5.48%0.00%0.11%

Часто задаваемые вопросы

RIVSX and BDSKX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDSKX has higher volatility (5.52%) compared to RIVSX (5.47%). In terms of maximum drawdown, RIVSX dropped -60.61% vs BDSKX's -43.30%.

RIVSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIVSX и BDSKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор