Сравнение RIVRX с FOKFX
RIVRX (Riverbridge Growth Fund) and FOKFX (Fidelity OTC K6 Portfolio) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIVRX returned 2.14%/yr vs 15.74%/yr for FOKFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RIVRX charges 1.25%/yr vs 0.50%/yr for FOKFX.
Доходность
Сравнение доходности RIVRX и FOKFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIVRX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у FOKFX с доходностью 23.31%.
RIVRX
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -1.81%
- 6 месяцев
- -6.61%
- С начала года
- -6.61%
- 1 год
- -5.31%
- 3 года*
- 8.26%
- 5 лет*
- 2.14%
- 10 лет*
- 11.62%
FOKFX
- 1 день
- -1.45%
- 1 месяц
- -3.67%
- 6 месяцев
- 23.31%
- С начала года
- 23.31%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 29.96%
- 5 лет*
- 15.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIVRX и FOKFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIVRX Riverbridge Growth Fund | -6.61% | 4.55% | 22.07% | 31.71% | -30.87% | 9.07% | 44.03% | 8.32% |
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 23.31% | 20.30% | 34.58% | 43.48% | -32.32% | 25.95% | 47.52% | 17.08% |
Correlation
The correlation between RIVRX and FOKFX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between RIVRX and FOKFX has dropped to 0.62 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIVRX vs. FOKFX — Ранг доходности на риск
RIVRX
FOKFX
Сравнение RIVRX c FOKFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIVRX | FOKFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.37 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.58 | -3.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 13.66 | -14.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIVRX и FOKFX
Максимальная просадка RIVRX за все время составила -38.45%, примерно равная максимальной просадке FOKFX в -37.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVRX и FOKFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIVRX | FOKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.45% | -37.26% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.59% | -12.53% | -6.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.39% | -24.81% | +4.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.45% | -37.26% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.26% | -3.67% | -6.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -9.13% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.79% | 3.27% | +4.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIVRX и FOKFX
Текущая волатильность для Riverbridge Growth Fund (RIVRX) составляет 5.24%, в то время как у Fidelity OTC K6 Portfolio (FOKFX) волатильность равна 9.94%. Это указывает на то, что RIVRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIVRX | FOKFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 9.94% | -4.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.51% | 17.00% | -5.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.22% | 20.63% | -6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 23.38% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 24.76% | -4.50% |
Сравнение комиссий RIVRX и FOKFX
RIVRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии FOKFX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIVRX и FOKFX
Дивидендная доходность RIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.02%, что больше доходности FOKFX в 3.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOKFX Fidelity OTC K6 Portfolio | 3.41% | 4.20% | 4.58% | 0.24% | 0.08% | 3.81% | 0.39% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RIVRX Riverbridge Growth Fund | 30.02% | 28.03% | 4.56% | 0.00% | 0.00% | 4.28% | 3.29% | 1.43% | 7.91% | 0.09% | 3.61% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
RIVRX and FOKFX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOKFX has higher volatility (9.94%) compared to RIVRX (5.24%). In terms of maximum drawdown, RIVRX dropped -38.45% vs FOKFX's -37.26%.
FOKFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIVRX и FOKFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор