PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVRX с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIVRX с AQEIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RIVRX (Riverbridge Growth Fund) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RIVRX returned 11.84%/yr vs 10.69%/yr for AQEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RIVRX charges 1.25%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.

Доходность

Сравнение доходности RIVRX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIVRX показывает доходность -5.39%, что значительно ниже, чем у AQEIX с доходностью 2.60%. За последние 10 лет акции RIVRX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 11.84% против 10.69% соответственно.

RIVRX

1 день
0.73%
1 месяц
0.23%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
-5.71%
1 год
-2.46%
3 года*
10.32%
5 лет*
3.67%
10 лет*
11.84%

AQEIX

1 день
0.61%
1 месяц
1.00%
С начала года
2.60%
6 месяцев
0.94%
1 год
8.13%
3 года*
10.70%
5 лет*
5.16%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIVRX и AQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIVRX
Riverbridge Growth Fund		-5.39%4.55%22.07%31.71%-30.87%9.07%44.03%30.21%3.81%25.11%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		2.60%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%

Correlation

The correlation between RIVRX and AQEIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

0.87

The correlation between RIVRX and AQEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riverbridge Growth Fund

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с RIVRX:
RIVRX с QQQRIVRX с MEIFXRIVRX с ACIHXRIVRX с AMRGXRIVRX с BLUEXRIVRX с BPTRXRIVRX с BBLIX
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с ADXAQEIX с LKEQX

Доходность на риск

RIVRX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVRX
Ранг доходности на риск RIVRX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVRX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVRX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVRX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIVRXAQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
0.82

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.08
1.20

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.15

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

1.30

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

4.71

-4.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIVRX vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVRX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVRX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIVRXAQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

0.82

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.31

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.59

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.40

+0.22

Просадки

Сравнение просадок RIVRX и AQEIX

Максимальная просадка RIVRX за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVRX и AQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVRXAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-54.20%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-7.02%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-19.25%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-24.51%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-33.65%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.09%

-1.03%

-8.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-8.70%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.09%

1.94%

+5.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVRX и AQEIX

Riverbridge Growth Fund (RIVRX) имеет более высокую волатильность в 3.78% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что RIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVRXAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.78%

3.13%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

8.02%

+2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.72%

11.12%

+2.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

16.56%

+4.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

18.15%

+2.13%

Сравнение комиссий RIVRX и AQEIX

RIVRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AQEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVRX и AQEIX

Дивидендная доходность RIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 29.63%, что больше доходности AQEIX в 5.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.83%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
RIVRX
Riverbridge Growth Fund		29.63%28.03%4.56%0.00%0.00%4.28%3.29%1.43%7.91%0.09%3.61%2.18%

Часто задаваемые вопросы

RIVRX and AQEIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVRX has higher volatility (3.78%) compared to AQEIX (3.13%). In terms of maximum drawdown, RIVRX dropped -38.45% vs AQEIX's -54.20%.

AQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIVRX и AQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор