PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIVRX с AQEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIVRX с AQEIX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

RIVRX (Riverbridge Growth Fund) and AQEIX (LKCM Aquinas Catholic Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, RIVRX returned 11.62%/yr vs 10.73%/yr for AQEIX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RIVRX charges 1.25%/yr vs 1.00%/yr for AQEIX.

Доходность

Сравнение доходности RIVRX и AQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIVRX показывает доходность -6.61%, что значительно ниже, чем у AQEIX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции RIVRX превзошли акции AQEIX по среднегодовой доходности: 11.62% против 10.73% соответственно.

RIVRX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.81%
6 месяцев
-6.61%
С начала года
-6.61%
1 год
-5.31%
3 года*
8.26%
5 лет*
2.14%
10 лет*
11.62%

AQEIX

1 день
0.39%
1 месяц
-2.25%
6 месяцев
0.73%
С начала года
0.73%
1 год
2.10%
3 года*
8.46%
5 лет*
4.27%
10 лет*
10.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIVRX и AQEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIVRX
Riverbridge Growth Fund		-6.61%4.55%22.07%31.71%-30.87%9.07%44.03%30.21%3.81%25.11%
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		0.73%6.72%13.29%14.08%-18.24%25.35%24.23%30.51%-8.03%20.80%

Correlation

The correlation between RIVRX and AQEIX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.87

The correlation between RIVRX and AQEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riverbridge Growth Fund

LKCM Aquinas Catholic Equity Fund

Часто сравнивают с RIVRX:
RIVRX с QQQRIVRX с BBLIXRIVRX с MEIFXRIVRX с ACIHXRIVRX с BLUEXRIVRX с FCGSXRIVRX с AMRGX
Часто сравнивают с AQEIX:
AQEIX с AVEMXAQEIX с AVEGXAQEIX с FTECAQEIX с LKSCXAQEIX с LKINXAQEIX с LKEQXAQEIX с LKSMX

Доходность на риск

RIVRX vs. AQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIVRX
Ранг доходности на риск RIVRX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVRX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVRX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVRX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVRX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVRX: 22
Ранг коэф-та Мартина
AQEIX
Ранг доходности на риск AQEIX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQEIX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQEIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQEIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQEIX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQEIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIVRX c AQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riverbridge Growth Fund (RIVRX) и LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RIVRXAQEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
0.24

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.44
0.41

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

0.40

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

1.29

-2.01

RIVRX vs. AQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIVRX на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа AQEIX равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIVRX и AQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RIVRX и AQEIX

Максимальная просадка RIVRX за все время составила -38.45%, что меньше максимальной просадки AQEIX в -54.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIVRX и AQEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIVRXAQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.45%

-54.20%

+15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.59%

-7.02%

-11.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.39%

-19.25%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-24.51%

-13.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.45%

-33.65%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.26%

-2.83%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-8.69%

+1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

2.14%

+5.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RIVRX и AQEIX

Riverbridge Growth Fund (RIVRX) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с LKCM Aquinas Catholic Equity Fund (AQEIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что RIVRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIVRXAQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.88%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

8.52%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.22%

11.39%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.72%

16.61%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

18.05%

+2.21%

Сравнение комиссий RIVRX и AQEIX

RIVRX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии AQEIX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIVRX и AQEIX

Дивидендная доходность RIVRX за последние двенадцать месяцев составляет около 30.02%, что больше доходности AQEIX в 5.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQEIX
LKCM Aquinas Catholic Equity Fund		5.94%5.98%7.90%2.63%6.05%12.61%6.73%10.98%23.36%8.24%7.92%7.69%
RIVRX
Riverbridge Growth Fund		30.02%28.03%4.56%0.00%0.00%4.28%3.29%1.43%7.91%0.09%3.61%2.18%

Часто задаваемые вопросы

RIVRX and AQEIX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIVRX has higher volatility (5.24%) compared to AQEIX (3.88%). In terms of maximum drawdown, RIVRX dropped -38.45% vs AQEIX's -54.20%.

AQEIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIVRX и AQEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор