PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITGX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITGX с VWEAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).

RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности RITGX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITGX и VWEAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		-0.47%8.69%9.91%12.54%-10.10%8.74%7.44%12.28%-1.46%7.70%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, RITGX показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у VWEAX с доходностью -1.14%. За последние 10 лет акции RITGX превзошли акции VWEAX по среднегодовой доходности: 6.57% против 5.28% соответственно.

RITGX

1 день
0.62%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
0.81%
1 год
6.69%
3 года*
9.12%
5 лет*
4.93%
10 лет*
6.57%

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American High-Income Trust® Class R-6

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с RITGX:
RITGX с SPHYRITGX с VFIAXRITGX с AHITXRITGX с SPYRITGX с VIPIXRITGX с VASGXRITGX с ARTFX
Часто сравнивают с VWEAX:
VWEAX с SPHYVWEAX с FDHYVWEAX с HYDBVWEAX с ANGLVWEAX с OSTIXVWEAX с HYDVWEAX с VYM

Сравнение комиссий RITGX и VWEAX

RITGX берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.

RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Доходность на риск

RITGX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITGX
Ранг доходности на риск RITGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITGX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITGX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITGXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.60

1.92

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.90

-0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.47

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.83

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.13

11.54

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITGX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITGX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEAX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITGX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITGXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.92

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.99

0.82

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.20

1.01

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

1.22

-0.04

Корреляция

Корреляция между RITGX и VWEAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITGX и VWEAX

Дивидендная доходность RITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что больше доходности VWEAX в 5.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RITGX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6		6.21%6.63%6.66%6.80%4.50%4.65%6.19%6.56%6.68%6.36%5.36%7.29%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares		5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок RITGX и VWEAX

Максимальная просадка RITGX за все время составила -21.20%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITGX и VWEAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RITGXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.20%

-30.05%

+8.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.52%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.75%

-13.77%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.20%

-19.68%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-1.80%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.25%

-2.13%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.80%

0.62%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RITGX и VWEAX

American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) имеют волатильность 1.37% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITGXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.39%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.39%

2.31%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.34%

3.46%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.98%

4.86%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

5.27%

+0.25%