Сравнение RITGX с PRFRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX).
RITGX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. PRFRX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности RITGX и PRFRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RITGX и PRFRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITGX American Funds American High-Income Trust® Class R-6 | -0.47% | 8.69% | 9.91% | 12.54% | -10.10% | 8.74% | 7.44% | 12.28% | -1.46% | 7.70% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 0.05% | 13.09% | 8.80% | 13.78% | -1.95% | 4.60% | 1.75% | 8.46% | -0.08% | 3.48% |
Доходность по периодам
С начала года, RITGX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у PRFRX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции RITGX превзошли акции PRFRX по среднегодовой доходности: 6.57% против 5.67% соответственно.
RITGX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 6.69%
- 3 года*
- 9.12%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 6.57%
PRFRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 11.85%
- 3 года*
- 10.26%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RITGX и PRFRX
RITGX берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии PRFRX в 0.75%.
Доходность на риск
RITGX vs. PRFRX — Ранг доходности на риск
RITGX
PRFRX
Сравнение RITGX c PRFRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) и T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RITGX | PRFRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.60 | 3.59 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 7.18 | -5.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 2.36 | -0.98 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 5.93 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.13 | 28.58 | -19.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RITGX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 3.59 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 2.49 | -1.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.20 | 1.45 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между RITGX и PRFRX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITGX и PRFRX
Дивидендная доходность RITGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.21%, что меньше доходности PRFRX в 12.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RITGX American Funds American High-Income Trust® Class R-6 | 6.21% | 6.63% | 6.66% | 6.80% | 4.50% | 4.65% | 6.19% | 6.56% | 6.68% | 6.36% | 5.36% | 7.29% |
PRFRX T. Rowe Price Floating Rate Fund | 12.92% | 12.91% | 8.17% | 9.57% | 4.03% | 3.86% | 4.00% | 4.84% | 4.87% | 4.04% | 4.07% | 4.07% |
Просадки
Сравнение просадок RITGX и PRFRX
Максимальная просадка RITGX за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки PRFRX в -20.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITGX и PRFRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RITGX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -20.05% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -1.96% | -1.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.75% | -5.94% | -7.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.20% | -20.05% | -1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -0.53% | -1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -0.69% | -1.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.43% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITGX и PRFRX
American Funds American High-Income Trust® Class R-6 (RITGX) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с T. Rowe Price Floating Rate Fund (PRFRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что RITGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RITGX | PRFRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 0.71% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.39% | 2.11% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 3.33% | +1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.98% | 2.90% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 3.92% | +1.60% |