PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITA с SRHR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RITA с SRHR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) are both REIT funds. RITA is passively managed, while SRHR is actively managed. Over the past year, RITA returned 9.03% vs 13.04% for SRHR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RITA charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SRHR.

Доходность

Сравнение доходности RITA и SRHR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и SRH REIT Covered Call ETF (SRHR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RITA показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у SRHR с доходностью 11.61%.

RITA

1 день
1.29%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.48%
6 месяцев
5.51%
1 год
9.03%
3 года*
5.89%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHR

1 день
1.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
11.61%
6 месяцев
11.84%
1 год
13.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RITA и SRHR

2026 (YTD)202520242023
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		6.48%3.93%1.93%14.22%
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		11.61%-0.91%3.94%15.82%

Correlation

The correlation between RITA and SRHR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2023 г.

0.89

The correlation between RITA and SRHR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RITA и SRHR

Секторы
RITA
SRHR

Недвижимость

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

RITA
100.0%
SRHR
100.0%

Сырьевые материалы

RITA

-

SRHR

-

Коммуникационные услуги

RITA

-

SRHR

-

Потребительский циклический сектор

RITA

-

SRHR

-

Потребительский защитный сектор

RITA

-

SRHR

-

Энергетика

RITA

-

SRHR

-

Финансовые услуги

RITA

-

SRHR

-

Здравоохранение

RITA

-

SRHR

-

Промышленность

RITA

-

SRHR

-

Технологии

RITA

-

SRHR

-

Коммунальные услуги

RITA

-

SRHR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFB Green SRI REITs ETF

SRH REIT Covered Call ETF

Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPRERITA с SPUSRITA с HLALRITA с UCONRITA с BBRERITA с HAUZRITA с MNY.TO
Часто сравнивают с SRHR:
SRHR с MSTYSRHR с KHYBSRHR с VOOSRHR с QQQISRHR с OSRHR с UCONSRHR с ADX

Доходность на риск

RITA vs. SRHR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SRHR
Ранг доходности на риск SRHR: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHR: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHR: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHR: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITA c SRHR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и SRH REIT Covered Call ETF (SRHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITASRHRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.71
1.01

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.05
1.48

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

1.57

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

4.63

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITA vs. SRHR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITA на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHR равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITA и SRHR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITASRHRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.75

-0.85

Просадки

Сравнение просадок RITA и SRHR

Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки SRHR в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и SRHR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RITASRHRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-18.68%

-17.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-8.34%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.56%

-1.22%

-11.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-4.92%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.82%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RITA и SRHR

ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) имеют волатильность 4.17% и 4.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RITASRHRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

4.13%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.54%

9.59%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

12.91%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

15.83%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.77%

15.83%

+1.94%

Сравнение комиссий RITA и SRHR

RITA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SRHR в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITA и SRHR

Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности SRHR в 6.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.69%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%
SRHR
SRH REIT Covered Call ETF		6.36%7.07%6.90%0.95%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RITA and SRHR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RITA has higher volatility (4.17%) compared to SRHR (4.13%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs SRHR's -18.68%.

On 1-year performance, SRHR leads with 13.04% vs 9.03% for RITA. On fees, RITA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SRHR has performed better with a 13.04% return vs 9.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RITA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.

SRHR has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 2.69% for RITA.

They also come from different issuers: ETFB and SRH. Their fees differ too: 0.50% for RITA and 0.75% for SRHR.

SRHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RITA и SRHR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор