Сравнение RITA с SRHR
RITA (ETFB Green SRI REITs ETF) and SRHR (SRH REIT Covered Call ETF) are both REIT funds. RITA is passively managed, while SRHR is actively managed. Over the past year, RITA returned 14.01% vs 15.78% for SRHR. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RITA charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for SRHR.
Доходность
Сравнение доходности RITA и SRHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RITA показывает доходность 10.89%, что значительно ниже, чем у SRHR с доходностью 15.32%.
RITA
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 10.89%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 7.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRHR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 2.10%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 15.44%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RITA и SRHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 10.89% | 3.93% | 1.93% | 17.78% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 15.32% | -0.91% | 3.94% | 15.98% |
Correlation
The correlation between RITA and SRHR is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between RITA and SRHR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RITA vs. SRHR — Ранг доходности на риск
RITA
SRHR
Сравнение RITA c SRHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и SRH REIT Covered Call ETF (SRHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RITA | SRHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.90 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.60 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RITA и SRHR
Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки SRHR в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и SRHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RITA | SRHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.92% | -18.68% | -17.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.93% | -8.34% | -0.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.93% | 0.00% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -4.82% | -15.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.83% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RITA и SRHR
ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SRH REIT Covered Call ETF (SRHR) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что RITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RITA | SRHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 4.27% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.51% | 10.01% | +0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.40% | 13.20% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.81% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.79% | 15.81% | +1.98% |
Сравнение комиссий RITA и SRHR
RITA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SRHR в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RITA и SRHR
Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности SRHR в 6.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | 2.58% | 2.50% | 3.12% | 3.25% | 2.41% | 0.21% |
SRHR SRH REIT Covered Call ETF | 6.70% | 7.07% | 6.90% | 0.95% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RITA and SRHR have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RITA has higher volatility (5.63%) compared to SRHR (4.27%). In terms of maximum drawdown, RITA dropped -35.92% vs SRHR's -18.68%.
On 1-year performance, SRHR leads with 15.78% vs 14.01% for RITA. On fees, RITA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SRHR has been the lower-risk option at 4.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SRHR has performed better with a 15.78% return vs 14.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RITA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for SRHR.
SRHR has the higher dividend yield at 6.70%, compared with 2.58% for RITA.
They also come from different issuers: ETFB and SRH. Their fees differ too: 0.50% for RITA and 0.75% for SRHR.
SRHR currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RITA и SRHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор