PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RITA с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RITA с IQRA

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA).

RITA и IQRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RITA - это пассивный фонд от ETFB, который отслеживает доходность FTSE EPRA Nareit IdealRatings Developed REITs Islamic Green Capped Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 дек. 2021 г.. IQRA - это активно управляемый фонд от IndexIQ. Фонд был запущен 9 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности RITA и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RITA и IQRA

2026 (YTD)202520242023
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		1.82%3.93%1.93%2.89%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		5.85%12.42%5.58%2.36%

Доходность по периодам

С начала года, RITA показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у IQRA с доходностью 5.85%.

RITA

1 день
0.83%
1 месяц
-4.07%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.44%
1 год
3.79%
3 года*
4.47%
5 лет*
—
10 лет*
—

IQRA

1 день
0.57%
1 месяц
-3.27%
С начала года
5.85%
6 месяцев
6.81%
1 год
14.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETFB Green SRI REITs ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с RITA:
RITA с SPRERITA с SPUSRITA с HLALRITA с UCONRITA с MNY.TORITA с HAUZRITA с VRAI
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с FPROIQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с DFGRIQRA с VNQIIQRA с VNQIQRA с DFAR

Сравнение комиссий RITA и IQRA

RITA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.

IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF

Доходность на риск

RITA vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RITA
Ранг доходности на риск RITA: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RITA: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RITA: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RITA: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RITA: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RITA: 2020
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RITA c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RITAIQRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.24

1.09

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.44

1.53

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.22

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.38

1.49

-1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

6.39

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RITA vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RITA на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RITA и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RITAIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

1.09

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.71

-0.87

Корреляция

Корреляция между RITA и IQRA составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RITA и IQRA

Дивидендная доходность RITA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что сопоставимо с доходностью IQRA в 2.82%

TTM20252024202320222021
RITA
ETFB Green SRI REITs ETF		2.81%2.50%3.12%3.25%2.41%0.21%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.82%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RITA и IQRA

Максимальная просадка RITA за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RITA и IQRA.

Загрузка...

Показатели просадок

RITAIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.92%

-15.70%

-20.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.58%

-0.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.38%

-5.14%

-11.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.97%

-3.17%

-17.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.28%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RITA и IQRA

ETFB Green SRI REITs ETF (RITA) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что RITA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RITAIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

4.44%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.80%

7.62%

+1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

12.90%

+3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

12.86%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

12.86%

+5.00%