Сравнение RISE с ROAM
RISE (Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds. RISE is actively managed, while ROAM is passively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISE charges 0.73%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.
Доходность
Сравнение доходности RISE и ROAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RISE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROAM
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -6.49%
- 6 месяцев
- 12.81%
- С начала года
- 18.00%
- 1 год
- 32.08%
- 3 года*
- 20.66%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 8.53%
Сравнение доходности по годам RISE и ROAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | -7.75% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 0.49% |
Correlation
The correlation between RISE and ROAM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.69 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISE vs. ROAM — Ранг доходности на риск
RISE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ROAM
Сравнение RISE c ROAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (RISE) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISE | ROAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISE и ROAM
Максимальная просадка RISE за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE и ROAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISE | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -45.47% | +35.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.92% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.79% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.07% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -8.65% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -11.06% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE и ROAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISE | ROAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.37% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 17.15% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 15.69% | +2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 17.90% | +0.46% |
Сравнение комиссий RISE и ROAM
RISE берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE и ROAM
Дивидендная доходность RISE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности ROAM в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 0.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.48% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
RISE and ROAM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.73% for RISE.
ROAM has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.49% for RISE.
They also come from different issuers: Pictet and Hartford. Their fees differ too: 0.73% for RISE and 0.44% for ROAM.
Подберите оптимальное распределение для RISE и ROAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор