Сравнение RISE с GEME
RISE (Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RISE charges 0.73%/yr vs 0.75%/yr for GEME.
Доходность
Сравнение доходности RISE и GEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
RISE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.90%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GEME
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -6.30%
- 6 месяцев
- 19.76%
- С начала года
- 27.04%
- 1 год
- 53.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RISE и GEME
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | -7.75% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 4.66% |
Correlation
The correlation between RISE and GEME is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2026 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RISE vs. GEME — Ранг доходности на риск
RISE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GEME
Сравнение RISE c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF (RISE) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RISE | GEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.02 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RISE и GEME
Максимальная просадка RISE за все время составила -9.58%, что меньше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RISE и GEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RISE | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.58% | -16.86% | +7.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -13.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.12% | -9.41% | +1.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -2.56% | -2.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RISE и GEME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RISE | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 23.70% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 24.04% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 24.04% | -5.68% |
Сравнение комиссий RISE и GEME
RISE берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RISE и GEME
Дивидендная доходность RISE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GEME в 5.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.52% | 7.01% |
RISE Pictet Emerging Markets Rising Economies ETF | 0.49% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RISE and GEME have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RISE is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RISE is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.
GEME has the higher dividend yield at 5.52%, compared with 0.49% for RISE.
They also come from different issuers: Pictet and Pacific AM. Their fees differ too: 0.73% for RISE and 0.75% for GEME.
Подберите оптимальное распределение для RISE и GEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор