PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIPIX с TGFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIPIX с TGFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX).

RIPIX управляется Royce Investment Partners. TGFRX управляется Tanaka. Фонд был запущен 30 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности RIPIX и TGFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIPIX и TGFRX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		-7.50%9.89%-7.04%8.14%-26.99%6.22%16.11%34.69%-12.52%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		2.11%39.56%17.98%50.24%-22.62%26.54%50.87%18.78%-22.10%

Доходность по периодам

С начала года, RIPIX показывает доходность -7.50%, что значительно ниже, чем у TGFRX с доходностью 2.11%.

RIPIX

1 день
2.66%
1 месяц
-6.91%
С начала года
-7.50%
6 месяцев
-10.71%
1 год
1.29%
3 года*
-1.63%
5 лет*
-4.35%
10 лет*
—

TGFRX

1 день
5.92%
1 месяц
-7.38%
С начала года
2.11%
6 месяцев
3.42%
1 год
38.93%
3 года*
31.29%
5 лет*
11.64%
10 лет*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Royce International Premier Fund Institutional Class

Tanaka Growth Fund

Часто сравнивают с RIPIX:
RIPIX с BMDSXRIPIX с LSHAXRIPIX с VLEQXRIPIX с RYVFXRIPIX с MGOYXRIPIX с RYDVXRIPIX с HAGAX
Часто сравнивают с TGFRX:
TGFRX с SPYTGFRX с AAPLTGFRX с VOOTGFRX с FBGRXTGFRX с AMCGXTGFRX с VTIAXTGFRX с TAAGX

Сравнение комиссий RIPIX и TGFRX

RIPIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TGFRX в 2.19%.

TGFRX
Tanaka Growth Fund
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class

Доходность на риск

RIPIX vs. TGFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIPIX
Ранг доходности на риск RIPIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIPIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIPIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIPIX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIPIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIPIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
TGFRX
Ранг доходности на риск TGFRX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGFRX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGFRX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGFRX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGFRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGFRX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIPIX c TGFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и Tanaka Growth Fund (TGFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIPIXTGFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.12

1.06

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.25

1.59

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.20

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

2.93

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.13

7.48

-7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIPIX vs. TGFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIPIX на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа TGFRX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIPIX и TGFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIPIXTGFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.06

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

0.01

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.02

+0.04

Корреляция

Корреляция между RIPIX и TGFRX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIPIX и TGFRX

Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности TGFRX в 12.75%

TTM20252024202320222021202020192018
RIPIX
Royce International Premier Fund Institutional Class		1.58%1.46%5.66%3.09%3.87%5.02%0.36%0.58%0.54%
TGFRX
Tanaka Growth Fund		12.75%13.02%6.89%0.00%0.11%7.44%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RIPIX и TGFRX

Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки TGFRX в -95.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и TGFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIPIXTGFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.89%

-95.35%

+53.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.38%

-16.01%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.89%

-95.35%

+53.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.82%

-92.38%

+60.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.84%

-31.67%

+13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.09%

7.24%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности RIPIX и TGFRX

Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 6.19%, в то время как у Tanaka Growth Fund (TGFRX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIPIXTGFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

12.37%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

24.40%

-14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.84%

35.36%

-21.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.31%

793.45%

-778.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

561.16%

-545.00%