Сравнение RIPIX с CMGIX
RIPIX (Royce International Premier Fund Institutional Class) and CMGIX (BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, RIPIX returned -4.23%/yr vs 1.28%/yr for CMGIX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIPIX charges 1.04%/yr vs 0.80%/yr for CMGIX.
Доходность
Сравнение доходности RIPIX и CMGIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIPIX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у CMGIX с доходностью 10.51%.
RIPIX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.79%
- С начала года
- 0.56%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- 1.63%
- 5 лет*
- -4.23%
- 10 лет*
- —
CMGIX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.25%
- 6 месяцев
- 5.12%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 9.99%
- 5 лет*
- 1.28%
- 10 лет*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам RIPIX и CMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 0.56% | 9.89% | -7.04% | 8.14% | -26.99% | 6.22% | 16.11% | 34.69% | -12.52% |
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 10.51% | 0.49% | 12.44% | 28.24% | -37.36% | 14.51% | 46.13% | 36.19% | -7.13% |
Correlation
The correlation between RIPIX and CMGIX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between RIPIX and CMGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIPIX vs. CMGIX — Ранг доходности на риск
RIPIX
CMGIX
Сравнение RIPIX c CMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) и BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIPIX | CMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.08 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.59 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | 1.82 | -2.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIPIX и CMGIX
Максимальная просадка RIPIX за все время составила -41.89%, что меньше максимальной просадки CMGIX в -73.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIPIX и CMGIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIPIX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.89% | -73.85% | +31.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.38% | -14.90% | -1.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -29.77% | +12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.89% | -45.96% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.88% | -6.29% | -19.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.11% | -28.57% | +10.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 4.83% | +2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIPIX и CMGIX
Текущая волатильность для Royce International Premier Fund Institutional Class (RIPIX) составляет 4.20%, в то время как у BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio (CMGIX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что RIPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIPIX | CMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 6.53% | -2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.54% | 18.08% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.58% | 22.29% | -8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.52% | 25.30% | -9.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.13% | 23.51% | -7.38% |
Сравнение комиссий RIPIX и CMGIX
RIPIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии CMGIX в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIPIX и CMGIX
Дивидендная доходность RIPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CMGIX в 19.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGIX BlackRock Mid-Cap Growth Equity Portfolio | 19.18% | 21.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.94% | 0.00% | 0.39% | 4.72% | 3.31% | 0.00% | 2.57% |
RIPIX Royce International Premier Fund Institutional Class | 1.45% | 1.46% | 5.66% | 3.09% | 3.87% | 5.02% | 0.36% | 0.58% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIPIX and CMGIX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMGIX has higher volatility (6.53%) compared to RIPIX (4.20%). In terms of maximum drawdown, RIPIX dropped -41.89% vs CMGIX's -73.85%.
CMGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIPIX и CMGIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор