Сравнение RIOX с SPUU
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds. RIOX is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 33.98% for SPUU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RIOX charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно выше, чем у SPUU с доходностью 15.75%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- -2.09%
- 1 месяц
- 0.56%
- 6 месяцев
- 12.69%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 31.33%
- 5 лет*
- 18.27%
- 10 лет*
- 23.63%
Сравнение доходности по годам RIOX и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 15.75% | 27.34% |
Correlation
The correlation between RIOX and SPUU is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between RIOX and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. SPUU — Ранг доходности на риск
RIOX
SPUU
Сравнение RIOX c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.88 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 7.75 | -8.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и SPUU
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -59.35% | -25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -18.19% | -66.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -4.62% | -67.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -9.45% | -42.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 4.39% | +48.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и SPUU
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 40.00% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF (SPUU) с волатильностью 7.10%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 7.10% | +32.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 20.23% | +103.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 25.36% | +144.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 33.69% | +134.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 35.75% | +132.60% |
Сравнение комиссий RIOX и SPUU
RIOX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и SPUU
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, что больше доходности SPUU в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 1.36% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and SPUU have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (40.00%) compared to SPUU (7.10%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 33.98% vs -37.29% for RIOX. On fees, SPUU is cheaper at 0.60% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 7.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 33.98% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for RIOX.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 1.36% for SPUU.
They also come from different issuers: Defiance and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 0.60% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор