Сравнение RIOX с BITI
RIOX (Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RIOX is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. RIOX is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, RIOX returned -37.29% vs 64.56% for BITI. At a correlation of -0.56, they often move in opposite directions. RIOX charges 0.95%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности RIOX и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIOX показывает доходность 16.64%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.73%.
RIOX
- 1 день
- -6.05%
- 1 месяц
- -59.22%
- 6 месяцев
- -46.71%
- С начала года
- 16.64%
- 1 год
- -37.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 36.51%
- С начала года
- 24.73%
- 1 год
- 64.56%
- 3 года*
- -31.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RIOX и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 16.64% | -47.32% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.73% | 2.65% |
Correlation
The correlation between RIOX and BITI is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | -0.56 |
The correlation between RIOX and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.56 to -0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIOX vs. BITI — Ранг доходности на риск
RIOX
BITI
Сравнение RIOX c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIOX | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.25 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 2.57 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 6.36 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIOX и BITI
Максимальная просадка RIOX за все время составила -84.40%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIOX и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIOX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.40% | -92.16% | +7.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.40% | -25.28% | -59.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.99% | -86.38% | +14.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.85% | -68.42% | +16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.06% | 10.18% | +42.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIOX и BITI
Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF (RIOX) имеет более высокую волатильность в 40.00% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что RIOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIOX | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.00% | 10.69% | +29.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 123.99% | 34.09% | +89.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 169.72% | 44.07% | +125.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 168.35% | 52.21% | +116.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 168.35% | 52.21% | +116.14% |
Сравнение комиссий RIOX и BITI
RIOX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIOX и BITI
Дивидендная доходность RIOX за последние двенадцать месяцев составляет около 52.09%, что больше доходности BITI в 15.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.59% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
RIOX Defiance Daily Target 2X Long RIOT ETF | 52.09% | 60.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RIOX and BITI have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RIOX has higher volatility (40.00%) compared to BITI (10.69%). In terms of maximum drawdown, RIOX dropped -84.40% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.56% vs -37.29% for RIOX. On fees, RIOX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.56% return vs -37.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RIOX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
RIOX has the higher dividend yield at 52.09%, compared with 15.59% for BITI.
RIOX is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for RIOX and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RIOX и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор