Сравнение RIO с NG.L
RIO (Rio Tinto Group) and NG.L (National Grid plc) are both stocks. RIO operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while NG.L operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 10 years, RIO returned 22.54%/yr vs 7.52%/yr for NG.L. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO и NG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO торгуется в USD, в то время как NG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO показывает доходность 35.32%, что значительно выше, чем у NG.L с доходностью 8.17%. За последние 10 лет акции RIO превзошли акции NG.L по среднегодовой доходности: 22.54% против 7.52% соответственно.
RIO
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -5.97%
- С начала года
- 35.32%
- 6 месяцев
- 43.14%
- 1 год
- 89.03%
- 3 года*
- 24.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 22.54%
NG.L
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- 8.17%
- 6 месяцев
- 11.15%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 7.52%
Сравнение доходности по годам RIO и NG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO Rio Tinto Group | 35.32% | 44.47% | -15.36% | 11.06% | 18.48% | -3.67% | 36.22% | 33.18% | -2.93% | 44.87% |
NG.L National Grid plc | 8.17% | 34.97% | 2.07% | 17.81% | -12.98% | 26.12% | -1.26% | 35.93% | -14.22% | 5.52% |
Correlation
The correlation between RIO and NG.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
RIO:
$172.61B
NG.L:
£60.16B
RIO:
$13.11
NG.L:
£1.24
RIO:
8.03
NG.L:
9.77
RIO:
1.55
NG.L:
1.66
RIO:
2.77
NG.L:
1.53
RIO:
$111.41B
NG.L:
£36.07B
RIO:
$31.10B
NG.L:
£29.59B
RIO:
$40.42B
NG.L:
£14.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO vs. NG.L — Ранг доходности на риск
RIO
NG.L
Сравнение RIO c NG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto Group (RIO) и National Grid plc (NG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RIO | NG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.16 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.89 | 1.05 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | 3.13 | +18.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RIO и NG.L
Максимальная просадка RIO за все время составила -88.97%, что больше максимальной просадки NG.L в -55.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO и NG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO | NG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.97% | -55.48% | -33.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -15.92% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.19% | -19.97% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.25% | -39.09% | +3.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.47% | -39.09% | +1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.97% | -11.71% | +5.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.76% | -12.81% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.09% | 5.35% | -1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO и NG.L
Rio Tinto Group (RIO) имеет более высокую волатильность в 11.81% по сравнению с National Grid plc (NG.L) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что RIO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO | NG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.81% | 11.23% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.27% | 17.99% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.32% | 21.19% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.30% | 21.74% | +7.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.65% | 22.42% | +8.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO и NG.L
Дивидендная доходность RIO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности NG.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NG.L National Grid plc | 4.01% | 4.14% | 5.79% | 5.39% | 3.85% | 3.47% | 4.89% | 4.91% | 4.53% | 15.43% | 4.97% | 5.01% |
RIO Rio Tinto Group | 3.82% | 4.66% | 7.40% | 5.40% | 10.48% | 10.23% | 5.13% | 7.68% | 6.32% | 4.47% | 3.93% | 7.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO и NG.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto Group и National Grid plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO и NG.L
RIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о валовой прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
NG.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует валовой рентабельности в 39.0%.
RIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила об операционной прибыли в 8.15B при выручке в 30.65B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
NG.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 10.62B, что соответствует операционной рентабельности 39.0%.
RIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto Group сообщила о чистой прибыли в 5.42B при выручке в 30.65B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
NG.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Grid plc сообщила о чистой прибыли в 2.62B при выручке в 10.62B, что соответствует чистой рентабельности 24.7%.
Часто задаваемые вопросы
RIO and NG.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO и NG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор