Сравнение RIO.L с GSK.L
RIO.L (Rio Tinto PLC) and GSK.L (GlaxoSmithKline plc) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while GSK.L operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 5.50%/yr for GSK.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и GSK.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у GSK.L с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции GSK.L по среднегодовой доходности: 22.85% против 5.50% соответственно.
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
GSK.L
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- 4.74%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 31.21%
- 3 года*
- 16.07%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение доходности по годам RIO.L и GSK.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 31.42% |
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 6.65% | 41.46% | -3.51% | 4.94% | -25.94% | 26.66% | -20.76% | 25.32% | 19.02% | -10.82% |
Correlation
The correlation between RIO.L and GSK.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2006 г. | 0.20 |
The correlation between RIO.L and GSK.L shifts across timeframes, from 0.10 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
RIO.L:
£124.62B
GSK.L:
£77.94B
RIO.L:
£13.15
GSK.L:
£1.42
RIO.L:
5.78
GSK.L:
13.43
RIO.L:
1.12
GSK.L:
2.39
RIO.L:
2.00
GSK.L:
4.37
RIO.L:
£111.44B
GSK.L:
£32.78B
RIO.L:
£45.93B
GSK.L:
£23.84B
RIO.L:
£44.33B
GSK.L:
£11.56B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. GSK.L — Ранг доходности на риск
RIO.L
GSK.L
Сравнение RIO.L c GSK.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и GlaxoSmithKline plc (GSK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | GSK.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.24 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 1.69 | +4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 4.14 | +19.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 1.25 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.26 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.25 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.24 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и GSK.L
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки GSK.L в -42.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и GSK.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO.L | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -42.39% | -42.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -18.35% | +4.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -27.42% | +2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -42.39% | +15.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -42.39% | +6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -14.20% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -12.77% | -6.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 7.53% | -4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и GSK.L
Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с GlaxoSmithKline plc (GSK.L) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO.L | GSK.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 6.21% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 18.11% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 24.99% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 23.68% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 22.09% | +6.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и GSK.L
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности GSK.L в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSK.L GlaxoSmithKline plc | 3.50% | 3.51% | 4.53% | 3.84% | 5.30% | 4.93% | 5.90% | 4.45% | 5.31% | 5.99% | 4.88% | 5.77% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO.L и GSK.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и GlaxoSmithKline plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO.L и GSK.L
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
GSK.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о валовой прибыли в 5.75B при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 75.4%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
GSK.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила об операционной прибыли в 2.29B при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
GSK.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GlaxoSmithKline plc сообщила о чистой прибыли в 1.74B при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
RIO.L and GSK.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO.L и GSK.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор