Сравнение RIO.L с BN
RIO.L (Rio Tinto PLC) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. RIO.L operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, RIO.L returned 22.85%/yr vs 15.41%/yr for BN. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности RIO.L и BN
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
RIO.L торгуется в GBp, в то время как BN торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BN были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, RIO.L показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у BN с доходностью -1.66%. За последние 10 лет акции RIO.L превзошли акции BN по среднегодовой доходности: 22.85% против 15.41% соответственно.
RIO.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 42.70%
- 1 год
- 83.69%
- 3 года*
- 21.29%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 22.85%
BN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- -3.79%
- 1 год
- 15.86%
- 3 года*
- 26.66%
- 5 лет*
- 13.10%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам RIO.L и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIO.L Rio Tinto PLC | 30.37% | 34.77% | -13.38% | 6.96% | 32.01% | 0.26% | 30.37% | 28.27% | 0.31% | 31.42% |
BN Brookfield Corporation | -1.66% | 11.95% | 46.70% | 22.17% | -27.05% | 50.72% | 5.79% | 46.87% | -5.35% | 22.24% |
Correlation
The correlation between RIO.L and BN is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
RIO.L:
£124.62B
BN:
$104.69B
RIO.L:
£13.15
BN:
$0.56
RIO.L:
5.78
BN:
78.31
RIO.L:
1.12
BN:
1.36
RIO.L:
2.00
BN:
2.44
RIO.L:
£111.44B
BN:
$76.58B
RIO.L:
£45.93B
BN:
$27.02B
RIO.L:
£44.33B
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RIO.L vs. BN — Ранг доходности на риск
RIO.L
BN
Сравнение RIO.L c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Rio Tinto PLC (RIO.L) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIO.L | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.12 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.95 | 0.75 | +5.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 2.12 | +21.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIO.L | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 0.58 | +2.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.45 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.53 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.43 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок RIO.L и BN
Максимальная просадка RIO.L за все время составила -85.07%, что больше максимальной просадки BN в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIO.L и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RIO.L | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.07% | -56.87% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -21.13% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.61% | -29.85% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.63% | -35.27% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | -45.77% | +10.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.45% | -8.03% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.53% | -11.46% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.52% | 7.49% | -3.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIO.L и BN
Rio Tinto PLC (RIO.L) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Brookfield Corporation (BN) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что RIO.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RIO.L | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 9.69% | +0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.19% | 21.07% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 27.72% | -2.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.41% | 29.12% | -2.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.45% | 29.07% | -0.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIO.L и BN
Дивидендная доходность RIO.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности BN в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.57% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
RIO.L Rio Tinto PLC | 3.95% | 4.75% | 7.16% | 5.53% | 9.90% | 14.14% | 5.43% | 5.76% | 6.07% | 4.66% | 3.42% | 7.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей RIO.L и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Rio Tinto PLC и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности RIO.L и BN
RIO.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о валовой прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
RIO.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила об операционной прибыли в 8.22B при выручке в 30.91B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
RIO.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rio Tinto PLC сообщила о чистой прибыли в 5.46B при выручке в 30.91B, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
RIO.L and BN have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для RIO.L и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор