PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINYX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RINYX с PZRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX).

RINYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. PZRIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RINYX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RINYX и PZRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		-1.88%28.76%2.93%16.47%-13.16%12.88%5.91%20.11%-15.25%25.22%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, RINYX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции RINYX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.15% соответственно.

RINYX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.52%
1 год
17.99%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.84%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-1.43%
С начала года
9.93%
6 месяцев
18.23%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments International Developed Markets Fund

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Часто сравнивают с RINYX:
RINYX с VTRINYX с FXAIXRINYX с RFCYXRINYX с RFAYXRINYX с RELVXRINYX с RSEAXRINYX с RGIYX
Часто сравнивают с PZRIX:
PZRIX с GMWEXPZRIX с VEAPZRIX с VOOPZRIX с AWPAXPZRIX с SISEXPZRIX с TRERXPZRIX с IGAAX

Сравнение комиссий RINYX и PZRIX

RINYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%.

RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund

Доходность на риск

RINYX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINYX
Ранг доходности на риск RINYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINYX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINYXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.67

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

3.39

-1.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.52

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

3.09

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

14.29

-8.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINYX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINYX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINYX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINYXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.67

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.69

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.60

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.59

-0.33

Корреляция

Корреляция между RINYX и PZRIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINYX и PZRIX

Дивидендная доходность RINYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности PZRIX в 5.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		7.49%7.35%3.64%2.35%1.45%3.58%1.26%3.15%8.95%2.07%2.55%1.55%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund		5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RINYX и PZRIX

Максимальная просадка RINYX за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINYX и PZRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RINYXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-43.53%

-18.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.68%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-30.85%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-43.53%

+4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.20%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-9.00%

-5.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.45%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности RINYX и PZRIX

Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что RINYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RINYXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

5.45%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

8.92%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.17%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

15.85%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

17.02%

-0.78%