PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINYX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINYX с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINYX (Russell Investments International Developed Markets Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - RINYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Russell, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, RINYX returned 8.42%/yr vs 12.72%/yr for VT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RINYX charges 0.77%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности RINYX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINYX показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.66%. За последние 10 лет акции RINYX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 8.42% против 12.72% соответственно.

RINYX

1 день
0.49%
1 месяц
3.68%
С начала года
7.44%
6 месяцев
9.78%
1 год
19.17%
3 года*
15.06%
5 лет*
7.16%
10 лет*
8.42%

VT

1 день
0.37%
1 месяц
4.22%
С начала года
12.66%
6 месяцев
13.38%
1 год
29.42%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.07%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINYX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		7.44%28.76%2.93%16.47%-13.16%12.88%5.91%20.11%-15.25%25.22%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.66%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between RINYX and VT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.87

The correlation between RINYX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments International Developed Markets Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с RINYX:
RINYX с FXAIXRINYX с RGIYXRINYX с RFCYXRINYX с RFBSXRINYX с RFAYXRINYX с RELVXRINYX с RSEAX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

RINYX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINYX
Ранг доходности на риск RINYX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINYX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINYX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINYX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINYX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINYX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINYXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.33

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.22

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

3.05

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.28

13.61

-7.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINYX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINYX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINYX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINYXVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.33

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.69

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.44

-0.16

Просадки

Сравнение просадок RINYX и VT

Максимальная просадка RINYX за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINYX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINYXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-50.27%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.67%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-16.51%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-26.38%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-34.24%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.51%

+0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-7.02%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.94%

2.17%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RINYX и VT

Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что RINYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINYXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

3.74%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.81%

10.17%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.43%

12.70%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

16.04%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.23%

-0.94%

Сравнение комиссий RINYX и VT

RINYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINYX и VT

Дивидендная доходность RINYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.84%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		6.84%7.35%3.64%2.35%1.45%3.58%1.26%3.15%8.95%2.07%2.55%1.55%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

RINYX and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RINYX has higher volatility (3.93%) compared to VT (3.74%). In terms of maximum drawdown, RINYX dropped -61.67% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINYX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор