PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINYX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINYX с VT

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

RINYX (Russell Investments International Developed Markets Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - RINYX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Russell, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, RINYX returned 9.06%/yr vs 12.96%/yr for VT. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. RINYX charges 0.77%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности RINYX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINYX показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.01%. За последние 10 лет акции RINYX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 9.06% против 12.96% соответственно.

RINYX

1 день
-1.73%
1 месяц
0.08%
С начала года
6.22%
6 месяцев
5.90%
1 год
17.28%
3 года*
14.53%
5 лет*
7.19%
10 лет*
9.06%

VT

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.48%
С начала года
10.01%
6 месяцев
9.01%
1 год
24.09%
3 года*
19.90%
5 лет*
10.41%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINYX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		6.22%28.76%2.93%16.47%-13.16%12.88%5.91%20.11%-15.25%25.22%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.01%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between RINYX and VT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.87

The correlation between RINYX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments International Developed Markets Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с RINYX:
RINYX с FXAIXRINYX с RFCYXRINYX с RGIYXRINYX с RFBSXRINYX с RFAYXRINYX с RELVXRINYX с RSEAX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

RINYX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINYX
Ранг доходности на риск RINYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINYX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINYX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINYX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINYX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINYXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.79

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
2.48

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.33

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.50

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.47

10.81

-4.34

RINYX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINYX на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINYX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RINYX и VT

Максимальная просадка RINYX за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINYX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINYXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-50.27%

-11.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-9.67%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.49%

-16.51%

+3.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-26.38%

-2.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-34.24%

-5.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.84%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.79%

-7.00%

-7.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.23%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности RINYX и VT

Текущая волатильность для Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) составляет 4.76%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что RINYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINYXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.65%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

11.29%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.92%

13.56%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.19%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.03%

17.20%

-1.17%

Сравнение комиссий RINYX и VT

RINYX берет комиссию в 0.77%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINYX и VT

Дивидендная доходность RINYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		6.92%7.35%3.64%2.35%1.45%3.58%1.26%3.15%8.95%2.07%2.55%1.55%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

RINYX and VT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to RINYX (4.76%). In terms of maximum drawdown, RINYX dropped -61.67% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINYX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор