PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINYX с RGIYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RINYX с RGIYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX).

RINYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. RGIYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности RINYX и RGIYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RINYX и RGIYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		-1.88%28.76%2.93%16.47%-13.16%12.88%5.91%20.11%-15.25%25.22%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		9.08%20.07%9.96%6.94%-2.95%12.44%-3.37%27.98%-9.87%18.96%

Доходность по периодам

С начала года, RINYX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у RGIYX с доходностью 9.08%. За последние 10 лет акции RINYX уступали акциям RGIYX по среднегодовой доходности: 7.84% против 8.47% соответственно.

RINYX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.52%
1 год
17.99%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.84%

RGIYX

1 день
0.84%
1 месяц
-2.88%
С начала года
9.08%
6 месяцев
10.10%
1 год
22.44%
3 года*
13.83%
5 лет*
10.27%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments International Developed Markets Fund

Russell Investments Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с RINYX:
RINYX с VTRINYX с FXAIXRINYX с RFAYXRINYX с RFCYXRINYX с RELVXRINYX с RSEAXRINYX с RMYYX
Часто сравнивают с RGIYX:
RGIYX с AMZARGIYX с XLERGIYX с REAYXRGIYX с RLVSXRGIYX с RCLVXRGIYX с PAXDXRGIYX с RGEAX

Сравнение комиссий RINYX и RGIYX

RINYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии RGIYX в 0.85%.

RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund

Доходность на риск

RINYX vs. RGIYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINYX
Ранг доходности на риск RINYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RGIYX
Ранг доходности на риск RGIYX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RGIYX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RGIYX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RGIYX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RGIYX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RGIYX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINYX c RGIYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINYXRGIYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.93

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.48

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.77

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

13.22

-7.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINYX vs. RGIYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINYX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа RGIYX равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINYX и RGIYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINYXRGIYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.93

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.77

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.53

-0.27

Корреляция

Корреляция между RINYX и RGIYX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINYX и RGIYX

Дивидендная доходность RINYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что меньше доходности RGIYX в 8.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		7.49%7.35%3.64%2.35%1.45%3.58%1.26%3.15%8.95%2.07%2.55%1.55%
RGIYX
Russell Investments Global Infrastructure Fund		8.61%9.39%5.64%2.76%3.46%17.26%7.80%15.89%9.20%11.32%6.70%5.67%

Просадки

Сравнение просадок RINYX и RGIYX

Максимальная просадка RINYX за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки RGIYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINYX и RGIYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RINYXRGIYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-39.17%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.43%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-20.19%

-8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-39.17%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-3.22%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-4.70%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

1.77%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RINYX и RGIYX

Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Russell Investments Global Infrastructure Fund (RGIYX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что RINYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGIYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RINYXRGIYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.08%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

6.98%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

12.04%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

13.45%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

15.90%

+0.34%