PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINYX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RINYX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

RINYX управляется Russell. Фонд был запущен 29 мар. 2000 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RINYX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RINYX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		-1.88%28.76%2.93%16.47%-13.16%12.88%5.91%20.11%-15.25%25.22%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		6.75%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, RINYX показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции RINYX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 7.84% против 7.22% соответственно.

RINYX

1 день
2.54%
1 месяц
-6.90%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
1.52%
1 год
17.99%
3 года*
11.91%
5 лет*
6.57%
10 лет*
7.84%

IVFIX

1 день
1.46%
1 месяц
-4.48%
С начала года
6.75%
6 месяцев
11.60%
1 год
24.65%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.48%
10 лет*
7.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investments International Developed Markets Fund

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с RINYX:
RINYX с VTRINYX с FXAIXRINYX с RFCYXRINYX с RFAYXRINYX с RELVXRINYX с RSEAXRINYX с RFBSX
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий RINYX и IVFIX

RINYX берет комиссию в 0.77%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund

Доходность на риск

RINYX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINYX
Ранг доходности на риск RINYX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINYX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINYX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINYX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINYX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINYXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

2.12

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

2.75

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

4.40

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

18.54

-12.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINYX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINYX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа IVFIX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINYX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINYXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.12

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.84

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между RINYX и IVFIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINYX и IVFIX

Дивидендная доходность RINYX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности IVFIX в 3.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINYX
Russell Investments International Developed Markets Fund		7.49%7.35%3.64%2.35%1.45%3.58%1.26%3.15%8.95%2.07%2.55%1.55%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.09%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок RINYX и IVFIX

Максимальная просадка RINYX за все время составила -61.67%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINYX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RINYXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.67%

-51.49%

-10.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-8.47%

-2.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.04%

-21.29%

-7.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.46%

-33.46%

-6.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.56%

-5.22%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.90%

-11.69%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

2.01%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности RINYX и IVFIX

Russell Investments International Developed Markets Fund (RINYX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что RINYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RINYXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.59%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

8.19%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.83%

14.67%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.21%

12.97%

+2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.24%

14.74%

+1.50%