Сравнение RING с SLV
RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, RING returned 12.92%/yr vs 12.68%/yr for SLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RING charges 0.39%/yr vs 0.50%/yr for SLV.
Доходность
Сравнение доходности RING и SLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RING показывает доходность -8.53%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -13.49%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RING имеют среднегодовую доходность 12.92%, а акции SLV немного отстают с 12.68%.
RING
- 1 день
- -4.54%
- 1 месяц
- -9.24%
- С начала года
- -8.53%
- 6 месяцев
- -13.08%
- 1 год
- 52.30%
- 3 года*
- 44.79%
- 5 лет*
- 20.81%
- 10 лет*
- 12.92%
SLV
- 1 день
- -5.40%
- 1 месяц
- -18.48%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.05%
- 1 год
- 69.08%
- 3 года*
- 39.38%
- 5 лет*
- 18.31%
- 10 лет*
- 12.68%
Сравнение доходности по годам RING и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | -8.53% | 164.72% | 15.98% | 12.29% | -15.40% | -7.46% | 24.98% | 49.92% | -13.14% | 10.24% |
SLV iShares Silver Trust | -13.49% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between RING and SLV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2012 г. | 0.72 |
The correlation between RING and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RING vs. SLV — Ранг доходности на риск
RING
SLV
Сравнение RING c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RING | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 3.16 | +0.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RING и SLV
Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и SLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RING | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.47% | -76.28% | -3.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.72% | -47.23% | +11.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.72% | -47.23% | +11.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.94% | -47.23% | -0.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.04% | -47.23% | -4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.25% | -47.23% | +14.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.33% | -44.65% | -2.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.40% | 21.91% | -8.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности RING и SLV
iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 17.22% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RING | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.22% | 14.34% | +2.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 59.27% | -19.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.04% | 60.33% | -12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 36.59% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 32.09% | +4.64% |
Сравнение комиссий RING и SLV
RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RING и SLV
Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RING iShares MSCI Global Gold Miners ETF | 1.35% | 0.84% | 1.43% | 2.01% | 2.29% | 2.38% | 0.83% | 0.83% | 0.70% | 0.42% | 1.41% | 0.96% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RING and SLV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RING has higher volatility (17.22%) compared to SLV (14.34%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs SLV's -76.28%.
On 10-year performance, RING leads with 12.92% vs 12.68% for SLV. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SLV has been the lower-risk option at 14.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RING has performed better with a 12.92% return vs 12.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.
RING has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.00% for SLV.
RING is categorized as Gold, while SLV is Silver. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.50% for SLV.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RING и SLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор