PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с MIDSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с MIDSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and MIDSX (Midas Fund) are both funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while MIDSX is a Precious Metals fund managed by Midas. Over the past 10 years, RING returned 14.61%/yr vs 11.17%/yr for MIDSX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. RING charges 0.39%/yr vs 4.25%/yr for MIDSX.

Доходность

Сравнение доходности RING и MIDSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Midas Fund (MIDSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у MIDSX с доходностью 5.73%. За последние 10 лет акции RING превзошли акции MIDSX по среднегодовой доходности: 14.61% против 11.17% соответственно.

RING

1 день
-3.07%
1 месяц
-0.66%
С начала года
0.30%
6 месяцев
7.49%
1 год
67.87%
3 года*
47.07%
5 лет*
19.93%
10 лет*
14.61%

MIDSX

1 день
0.27%
1 месяц
-0.00%
С начала года
5.73%
6 месяцев
13.54%
1 год
71.63%
3 года*
45.42%
5 лет*
18.49%
10 лет*
11.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и MIDSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.30%164.72%15.98%12.29%-15.40%-7.46%24.98%49.92%-13.14%10.24%
MIDSX
Midas Fund		5.73%195.76%7.27%-1.79%-11.11%-19.23%10.64%30.56%-12.90%5.98%

Correlation

The correlation between RING and MIDSX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2012 г.

0.90

The correlation between RING and MIDSX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Midas Fund

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с MIDSX:
MIDSX с OCMAXMIDSX с FEURXMIDSX с QQQMIDSX с FSAGXMIDSX с FKRCXMIDSX с SGDLXMIDSX с CEF

Доходность на риск

RING vs. MIDSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MIDSX
Ранг доходности на риск MIDSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIDSX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIDSX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIDSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIDSX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIDSX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c MIDSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Midas Fund (MIDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINGMIDSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.67

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.04

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.27

2.41

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

6.46

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RING vs. MIDSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIDSX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и MIDSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINGMIDSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.54

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.01

+0.11

Просадки

Сравнение просадок RING и MIDSX

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что меньше максимальной просадки MIDSX в -89.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и MIDSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGMIDSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-89.77%

+10.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.11%

-30.18%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.11%

-31.45%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

-46.54%

-1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

-57.07%

+5.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.71%

-39.14%

+13.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.41%

-63.52%

+16.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

11.25%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и MIDSX

iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) имеет более высокую волатильность в 14.98% по сравнению с Midas Fund (MIDSX) с волатильностью 14.20%. Это указывает на то, что RING испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGMIDSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.98%

14.20%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

36.23%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.90%

43.87%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

34.53%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.53%

33.29%

+3.24%

Сравнение комиссий RING и MIDSX

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии MIDSX в 4.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и MIDSX

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, тогда как MIDSX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIDSX
Midas Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.83%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, RING and MIDSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RING has higher volatility (14.98%) compared to MIDSX (14.20%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs MIDSX's -89.77%.

MIDSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и MIDSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор