PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RING с COPJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RING с COPJ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RING (iShares MSCI Global Gold Miners ETF) and COPJ (Sprott Junior Copper Miners ETF) are both exchange-traded funds - RING is a Gold fund tracking the MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while COPJ is a Commodity Producers Equities fund tracking the Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, RING returned 44.87%/yr vs 41.69%/yr for COPJ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RING charges 0.39%/yr vs 0.78%/yr for COPJ.

Доходность

Сравнение доходности RING и COPJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RING показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у COPJ с доходностью 8.25%.

RING

1 день
3.20%
1 месяц
-14.81%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-4.18%
1 год
54.08%
3 года*
44.87%
5 лет*
18.76%
10 лет*
13.85%

COPJ

1 день
4.06%
1 месяц
-7.22%
С начала года
8.25%
6 месяцев
18.98%
1 год
100.49%
3 года*
41.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RING и COPJ

2026 (YTD)202520242023
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		-5.54%164.72%15.98%-2.47%
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		8.25%140.63%11.07%-6.47%

Correlation

The correlation between RING and COPJ is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.59

The correlation between RING and COPJ has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RING и COPJ

Секторы
RING
COPJ

Сырьевые материалы

100.0%
100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

RING
100.0%
COPJ
100.0%

Коммуникационные услуги

RING

-

COPJ

-

Потребительский циклический сектор

RING

-

COPJ

-

Потребительский защитный сектор

RING

-

COPJ

-

Энергетика

RING

-

COPJ

-

Финансовые услуги

RING

-

COPJ

-

Здравоохранение

RING

-

COPJ

-

Промышленность

RING

-

COPJ

-

Недвижимость

RING

-

COPJ

-

Технологии

RING

-

COPJ
3.6%

Коммунальные услуги

RING

-

COPJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Global Gold Miners ETF

Sprott Junior Copper Miners ETF

Часто сравнивают с RING:
RING с GDXRING с GLDRING с SLVPRING с AUMIRING с GOLDRING с FGDLRING с SPY
Часто сравнивают с COPJ:
COPJ с COPXCOPJ с COPPCOPJ с CPERCOPJ с ICOPCOPJ с XMECOPJ с SLVPCOPJ с SCCO

Доходность на риск

RING vs. COPJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RING
Ранг доходности на риск RING: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RING: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RING: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RING: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RING: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RING: 3333
Ранг коэф-та Мартина
COPJ
Ранг доходности на риск COPJ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPJ: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPJ: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPJ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPJ: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPJ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RING c COPJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) и Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RINGCOPJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.33

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.62

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.59

3.21

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.45

8.96

-4.51

RING vs. COPJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RING на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа COPJ равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RING и COPJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RING и COPJ

Максимальная просадка RING за все время составила -79.47%, что больше максимальной просадки COPJ в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RING и COPJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINGCOPJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.47%

-32.28%

-47.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.72%

-32.28%

-3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.72%

-32.28%

-3.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.03%

-17.26%

-12.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.36%

-11.97%

-35.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.74%

11.53%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RING и COPJ

Текущая волатильность для iShares MSCI Global Gold Miners ETF (RING) составляет 16.83%, в то время как у Sprott Junior Copper Miners ETF (COPJ) волатильность равна 19.44%. Это указывает на то, что RING испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINGCOPJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.83%

19.44%

-2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.11%

37.98%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.31%

44.42%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.81%

35.48%

+1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.70%

35.48%

+1.22%

Сравнение комиссий RING и COPJ

RING берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии COPJ в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RING и COPJ

Дивидендная доходность RING за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности COPJ в 10.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPJ
Sprott Junior Copper Miners ETF		10.69%11.57%11.64%2.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RING
iShares MSCI Global Gold Miners ETF		0.89%0.84%1.43%2.01%2.29%2.38%0.83%0.83%0.70%0.42%1.41%0.96%

Часто задаваемые вопросы

RING and COPJ have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPJ has higher volatility (19.44%) compared to RING (16.83%). In terms of maximum drawdown, RING dropped -79.47% vs COPJ's -32.28%.

On 3-year performance, RING leads with 44.87% vs 41.69% for COPJ. On fees, RING is cheaper at 0.39% per year. On volatility, RING has been the lower-risk option at 16.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RING has performed better with a 44.87% return vs 41.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RING is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.78% for COPJ.

COPJ has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 0.89% for RING.

RING is categorized as Gold, while COPJ is Commodity Producers Equities. RING tracks MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, while COPJ tracks Nasdaq Sprott Junior Copper Miners Index. They also come from different issuers: iShares and Sprott. Their fees differ too: 0.39% for RING and 0.78% for COPJ.

COPJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RING и COPJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор