Сравнение RINFX с QBDSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX).
RINFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 18 мая 2012 г.. QBDSX управляется Advisors Preferred. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RINFX и QBDSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINFX и QBDSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 | -0.70% | 13.58% | 9.59% | 9.78% | -8.45% | 13.23% | 5.99% | 16.18% | -3.33% | 11.86% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | -0.38% | 5.11% | 1.02% | 2.25% | -4.09% | -0.66% | -9.22% | 10.50% | -3.17% | 5.05% |
Доходность по периодам
С начала года, RINFX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у QBDSX с доходностью -0.38%. За последние 10 лет акции RINFX превзошли акции QBDSX по среднегодовой доходности: 7.13% против 0.87% соответственно.
RINFX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 7.13%
QBDSX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.35%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- -1.53%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 2.73%
- 5 лет*
- 0.90%
- 10 лет*
- 0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINFX и QBDSX
RINFX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии QBDSX в 1.31%.
Доходность на риск
RINFX vs. QBDSX — Ранг доходности на риск
RINFX
QBDSX
Сравнение RINFX c QBDSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) и Quantified Managed Income Fund (QBDSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINFX | QBDSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 0.60 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.96 | 0.87 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.11 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 0.89 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.66 | 3.43 | +4.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 0.60 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.21 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.17 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.15 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между RINFX и QBDSX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINFX и QBDSX
Дивидендная доходность RINFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности QBDSX в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINFX American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 | 5.09% | 5.05% | 5.45% | 5.05% | 5.15% | 4.69% | 5.82% | 4.82% | 5.13% | 3.56% | 3.83% | 4.17% |
QBDSX Quantified Managed Income Fund | 4.49% | 4.47% | 3.98% | 4.51% | 0.54% | 0.71% | 0.87% | 2.26% | 2.04% | 2.51% | 1.00% | 3.89% |
Просадки
Сравнение просадок RINFX и QBDSX
Максимальная просадка RINFX за все время составила -21.20%, что больше максимальной просадки QBDSX в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINFX и QBDSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RINFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.20% | -18.38% | -2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.24% | -3.09% | -3.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -7.40% | -7.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.20% | -18.38% | -2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.59% | -8.41% | +3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.33% | -6.83% | +4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.80% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINFX и QBDSX
American Funds Conservative Growth and Income Portfolio Class R-5 (RINFX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Quantified Managed Income Fund (QBDSX) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что RINFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QBDSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINFX | QBDSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 1.40% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.70% | 2.77% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 3.77% | +3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.52% | 4.32% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 5.26% | +3.08% |