PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIMOX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIMOX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

RIMOX управляется City National Rochdale. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности RIMOX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIMOX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund		-1.57%8.07%6.74%11.85%-10.48%2.92%2.60%8.39%-1.83%6.30%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, RIMOX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции RIMOX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 4.13% против 5.18% соответственно.

RIMOX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.70%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.13%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с RIMOX:
RIMOX с CPMPXRIMOX с SCFIXRIMOX с CWFIXRIMOX с CCLFXRIMOX с FHYSXRIMOX с FOCIXRIMOX с FQTIX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий RIMOX и VWEHX

RIMOX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии VWEHX в 0.23%.

RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Доходность на риск

RIMOX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIMOX
Ранг доходности на риск RIMOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIMOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIMOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIMOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIMOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIMOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIMOX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIMOXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.90

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.86

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.79

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

11.37

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIMOX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIMOX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIMOX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIMOXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.90

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.80

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.99

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.87

+0.09

Корреляция

Корреляция между RIMOX и VWEHX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIMOX и VWEHX

Дивидендная доходность RIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund		4.71%6.05%7.05%5.94%10.01%6.01%6.64%5.39%5.94%5.77%6.04%7.10%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок RIMOX и VWEHX

Максимальная просадка RIMOX за все время составила -23.61%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIMOX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIMOXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-30.17%

+6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.52%

-0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-13.83%

-1.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-19.69%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.80%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-4.30%

+2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.62%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RIMOX и VWEHX

City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что RIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIMOXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.39%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.29%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

3.45%

-0.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

4.85%

-2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

5.26%

+0.42%