PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIMOX с FHYSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIMOX с FHYSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).

RIMOX управляется City National Rochdale. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RIMOX и FHYSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIMOX и FHYSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund		-1.57%8.07%6.74%11.85%-10.48%2.92%2.60%8.39%-1.83%6.30%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		-1.26%9.14%6.42%12.77%-13.16%4.49%6.08%15.14%-2.16%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, RIMOX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции RIMOX уступали акциям FHYSX по среднегодовой доходности: 4.13% против 5.44% соответственно.

RIMOX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.70%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.13%

FHYSX

1 день
0.52%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
0.52%
1 год
6.43%
3 года*
7.67%
5 лет*
3.19%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund

Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Часто сравнивают с RIMOX:
RIMOX с CPMPXRIMOX с SCFIXRIMOX с CWFIXRIMOX с CCLFXRIMOX с FOCIXRIMOX с FQTIXRIMOX с PIAMX
Часто сравнивают с FHYSX:
FHYSX с EIFAXFHYSX с JHPIFHYSX с SPHYFHYSX с PRHYXFHYSX с PHYQXFHYSX с ICSHFHYSX с FFRHX

Сравнение комиссий RIMOX и FHYSX

RIMOX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.

RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio

Доходность на риск

RIMOX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIMOX
Ранг доходности на риск RIMOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIMOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIMOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIMOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIMOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIMOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FHYSX
Ранг доходности на риск FHYSX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHYSX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHYSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHYSX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHYSX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIMOX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIMOXFHYSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.71

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.43

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.46

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.73

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

11.03

-2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIMOX vs. FHYSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIMOX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FHYSX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIMOX и FHYSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIMOXFHYSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.71

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

0.62

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.95

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.86

+0.10

Корреляция

Корреляция между RIMOX и FHYSX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIMOX и FHYSX

Дивидендная доходность RIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности FHYSX в 5.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund		4.71%6.05%7.05%5.94%10.01%6.01%6.64%5.39%5.94%5.77%6.04%7.10%
FHYSX
Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio		5.79%6.28%5.84%5.30%5.27%4.54%5.74%6.18%6.61%6.98%6.45%8.45%

Просадки

Сравнение просадок RIMOX и FHYSX

Максимальная просадка RIMOX за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIMOX и FHYSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIMOXFHYSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-21.45%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-2.50%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-16.93%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-21.45%

-2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.77%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-2.61%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.62%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности RIMOX и FHYSX

City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что RIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHYSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIMOXFHYSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

1.38%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

2.43%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

3.79%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

5.20%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

5.77%

-0.09%