PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIMOX с CWFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RIMOX с CWFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX).

RIMOX управляется City National Rochdale. Фонд был запущен 1 июл. 2009 г.. CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RIMOX и CWFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RIMOX и CWFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund		-1.57%8.07%6.74%11.85%-10.48%2.92%2.60%8.39%-1.83%6.30%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, RIMOX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у CWFIX с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RIMOX имеют среднегодовую доходность 4.13%, а акции CWFIX немного отстают с 4.03%.

RIMOX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
0.24%
1 год
4.70%
3 года*
7.26%
5 лет*
3.00%
10 лет*
4.13%

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund

Chartwell Short Duration High Yield Fund

Часто сравнивают с RIMOX:
RIMOX с CPMPXRIMOX с SCFIXRIMOX с CCLFXRIMOX с FOCIXRIMOX с FQTIXRIMOX с PIAMXRIMOX с PRCPX
Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с BCAAXCWFIX с CHYDXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX

Сравнение комиссий RIMOX и CWFIX

RIMOX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии CWFIX в 0.49%.

RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

RIMOX vs. CWFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIMOX
Ранг доходности на риск RIMOX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIMOX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIMOX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIMOX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIMOX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIMOX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIMOX c CWFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) и Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIMOXCWFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

3.13

-1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

4.52

-2.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.56

1.85

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

3.96

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.23

18.37

-10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIMOX vs. CWFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIMOX на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа CWFIX равного 3.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIMOX и CWFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIMOXCWFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

3.13

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

1.35

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.31

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

1.09

-0.13

Корреляция

Корреляция между RIMOX и CWFIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIMOX и CWFIX

Дивидендная доходность RIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что меньше доходности CWFIX в 4.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RIMOX
City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund		4.71%6.05%7.05%5.94%10.01%6.01%6.64%5.39%5.94%5.77%6.04%7.10%
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%

Просадки

Сравнение просадок RIMOX и CWFIX

Максимальная просадка RIMOX за все время составила -23.61%, что больше максимальной просадки CWFIX в -12.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIMOX и CWFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RIMOXCWFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.61%

-12.41%

-11.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.62%

-1.37%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.65%

-6.36%

-9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-12.41%

-11.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-0.71%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-0.87%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.29%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RIMOX и CWFIX

City National Rochdale Fixed Income Opportunities Fund (RIMOX) имеет более высокую волатильность в 1.50% по сравнению с Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) с волатильностью 0.79%. Это указывает на то, что RIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RIMOXCWFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.50%

0.79%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.75%

1.07%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49%

1.74%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

2.75%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

3.09%

+2.59%