Сравнение RIGS с XHYE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE).
RIGS и XHYE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RIGS - это активно управляемый фонд от SS&C. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. XHYE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE Diversified US Cash Pay High Yield Energy Index. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности RIGS и XHYE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RIGS и XHYE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 0.28% | 4.63% | 4.45% | 6.07% | -2.94% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 2.70% | 6.73% | 7.46% | 11.49% | -1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, RIGS показывает доходность 0.28%, что значительно ниже, чем у XHYE с доходностью 2.70%.
RIGS
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 3.30%
XHYE
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 3.36%
- 1 год
- 8.26%
- 3 года*
- 7.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RIGS и XHYE
RIGS берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии XHYE в 0.35%.
Доходность на риск
RIGS vs. XHYE — Ранг доходности на риск
RIGS
XHYE
Сравнение RIGS c XHYE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) и BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RIGS | XHYE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 1.29 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.77 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.48 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 6.58 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RIGS | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 1.29 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.83 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между RIGS и XHYE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RIGS и XHYE
Дивидендная доходность RIGS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности XHYE в 6.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RIGS RiverFront Strategic Income Fund | 4.84% | 4.84% | 4.49% | 3.48% | 2.71% | 2.47% | 3.77% | 3.87% | 4.54% | 4.45% | 4.46% | 3.61% |
XHYE BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF | 6.44% | 6.55% | 7.04% | 6.46% | 5.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RIGS и XHYE
Максимальная просадка RIGS за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки XHYE в -8.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIGS и XHYE.
Загрузка...
Показатели просадок
| RIGS | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -8.87% | -6.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.18% | -5.69% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.15% | -0.27% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.60% | -1.47% | -0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.05% | 1.28% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности RIGS и XHYE
RiverFront Strategic Income Fund (RIGS) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с BondBloxx US High Yield Energy Sector ETF (XHYE) с волатильностью 1.01%. Это указывает на то, что RIGS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XHYE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RIGS | XHYE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | 1.01% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.17% | 2.52% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.15% | 6.41% | +3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.47% | 7.73% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.74% | 7.73% | +0.01% |