PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RIDH.TO с RCDB.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RIDH.TO с RCDB.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RIDH.TO (RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF) and RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) are both exchange-traded funds - RIDH.TO is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by RBC, while RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RIDH.TO returned 17.57%/yr vs 2.24%/yr for RCDB.NEO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. RIDH.TO charges 0.54%/yr vs 0.17%/yr for RCDB.NEO.

Доходность

Сравнение доходности RIDH.TO и RCDB.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RIDH.TO показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у RCDB.NEO с доходностью 1.10%.

RIDH.TO

1 день
0.84%
1 месяц
3.32%
С начала года
12.44%
6 месяцев
14.23%
1 год
32.82%
3 года*
24.75%
5 лет*
17.57%
10 лет*
14.67%

RCDB.NEO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.92%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RIDH.TO и RCDB.NEO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		12.44%31.43%17.07%25.01%-2.03%24.91%-3.01%10.16%
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		1.10%3.75%5.58%5.68%-4.07%-0.68%5.61%0.58%

Correlation

The correlation between RIDH.TO and RCDB.NEO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.03

The correlation between RIDH.TO and RCDB.NEO shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF

RBC Canadian Discount Bond ETF

Часто сравнивают с RIDH.TO:
RIDH.TO с TILV.TORIDH.TO с RPF.TORIDH.TO с QDX.TORIDH.TO с RCDC.TORIDH.TO с FCRI.TORIDH.TO с FCIL.NEORIDH.TO с RUD.TO
Часто сравнивают с RCDB.NEO:
RCDB.NEO с ZSDB.TORCDB.NEO с VSC.TORCDB.NEO с RUD.TORCDB.NEO с HBIL.TORCDB.NEO с RPF.TORCDB.NEO с TSTX-U.TORCDB.NEO с RCDC.TO

Доходность на риск

RIDH.TO vs. RCDB.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RIDH.TO
Ранг доходности на риск RIDH.TO: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIDH.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIDH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIDH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIDH.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIDH.TO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
RCDB.NEO
Ранг доходности на риск RCDB.NEO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDB.NEO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDB.NEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDB.NEO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDB.NEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDB.NEO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RIDH.TO c RCDB.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) и RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RIDH.TORCDB.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.25

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
1.80

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.23

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

1.84

+1.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.18

6.29

+10.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RIDH.TO vs. RCDB.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RIDH.TO на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа RCDB.NEO равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RIDH.TO и RCDB.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RIDH.TORCDB.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.76

1.25

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.31

0.79

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.45

+0.45

Просадки

Сравнение просадок RIDH.TO и RCDB.NEO

Максимальная просадка RIDH.TO за все время составила -34.34%, что больше максимальной просадки RCDB.NEO в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RIDH.TO и RCDB.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RIDH.TORCDB.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.34%

-8.31%

-26.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.67%

-1.59%

-7.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.33%

-1.59%

-12.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.33%

-6.90%

-7.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.90%

-0.08%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.13%

-1.41%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.47%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности RIDH.TO и RCDB.NEO

RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF (RIDH.TO) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что RIDH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCDB.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RIDH.TORCDB.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

0.66%

+3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

1.84%

+7.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

2.34%

+9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.47%

2.83%

+10.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

5.48%

+10.31%

Сравнение комиссий RIDH.TO и RCDB.NEO

RIDH.TO берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии RCDB.NEO в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RIDH.TO и RCDB.NEO

Дивидендная доходность RIDH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности RCDB.NEO в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		2.11%1.96%1.58%1.22%1.16%1.33%1.68%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIDH.TO
RBC Quant EAFE Dividend Leaders (CAD Hedged) ETF		3.04%3.12%7.51%9.53%6.85%7.07%4.73%9.16%8.80%5.59%10.87%17.06%

Часто задаваемые вопросы

RIDH.TO and RCDB.NEO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RCDB.NEO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RCDB.NEO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.54% for RIDH.TO.

RIDH.TO is categorized as Foreign Large Cap Equities, while RCDB.NEO is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.54% for RIDH.TO and 0.17% for RCDB.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RIDH.TO и RCDB.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор