Сравнение RCDB.NEO с RCDC.TO
RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) and RCDC.TO (RBC Canadian Dividend Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC, while RCDC.TO is a Derivative Income fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 3 years, RCDB.NEO returned 4.91%/yr vs 19.12%/yr for RCDC.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. RCDB.NEO charges 0.17%/yr vs 0.64%/yr for RCDC.TO.
Доходность
Сравнение доходности RCDB.NEO и RCDC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RCDB.NEO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у RCDC.TO с доходностью 13.36%.
RCDB.NEO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- —
RCDC.TO
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 4.91%
- С начала года
- 13.36%
- 6 месяцев
- 14.60%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 19.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RCDB.NEO и RCDC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 1.10% | 3.75% | 5.58% | 4.49% |
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 13.36% | 19.29% | 17.27% | 2.39% |
Correlation
The correlation between RCDB.NEO and RCDC.TO is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RCDB.NEO vs. RCDC.TO — Ранг доходности на риск
RCDB.NEO
RCDC.TO
Сравнение RCDB.NEO c RCDC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) и RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RCDB.NEO | RCDC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.70 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 5.57 | -3.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 27.77 | -21.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RCDB.NEO | RCDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 3.66 | -2.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 1.52 | -1.07 |
Просадки
Сравнение просадок RCDB.NEO и RCDC.TO
Максимальная просадка RCDB.NEO за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки RCDC.TO в -10.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDB.NEO и RCDC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RCDB.NEO | RCDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.31% | -10.88% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -5.43% | +3.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.59% | -10.88% | +9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.90% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | 0.00% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -1.87% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 1.09% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности RCDB.NEO и RCDC.TO
Текущая волатильность для RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) составляет 0.66%, в то время как у RBC Canadian Dividend Covered Call ETF (RCDC.TO) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что RCDB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RCDC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RCDB.NEO | RCDC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 2.54% | -1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.84% | 6.72% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.34% | 8.28% | -5.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.83% | 10.15% | -7.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.48% | 10.15% | -4.67% |
Сравнение комиссий RCDB.NEO и RCDC.TO
RCDB.NEO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RCDC.TO в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RCDB.NEO и RCDC.TO
Дивидендная доходность RCDB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности RCDC.TO в 6.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RCDB.NEO RBC Canadian Discount Bond ETF | 2.11% | 1.96% | 1.58% | 1.22% | 1.16% | 1.33% | 1.68% | 0.78% |
RCDC.TO RBC Canadian Dividend Covered Call ETF | 6.28% | 6.38% | 6.46% | 6.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RCDB.NEO and RCDC.TO have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RCDB.NEO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RCDB.NEO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.64% for RCDC.TO.
RCDB.NEO is categorized as Short-Term Bond, while RCDC.TO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.17% for RCDB.NEO and 0.64% for RCDC.TO.
Подберите оптимальное распределение для RCDB.NEO и RCDC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор