PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDB.NEO с HBIL.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCDB.NEO с HBIL.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) and HBIL.TO (Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)) are both exchange-traded funds - RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC, while HBIL.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. Both are actively managed. Over the past year, RCDB.NEO returned 2.92% vs 2.60% for HBIL.TO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. RCDB.NEO charges 0.17%/yr vs 0.35%/yr for HBIL.TO.

Доходность

Сравнение доходности RCDB.NEO и HBIL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCDB.NEO показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у HBIL.TO с доходностью 0.66%.

RCDB.NEO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.92%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

HBIL.TO

1 день
0.07%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.67%
1 год
2.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCDB.NEO и HBIL.TO

2026 (YTD)20252024
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		1.10%3.75%0.87%
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		0.66%3.05%-1.40%

Correlation

The correlation between RCDB.NEO and HBIL.TO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Discount Bond ETF

Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)

Часто сравнивают с RCDB.NEO:
RCDB.NEO с RIDH.TORCDB.NEO с VSC.TORCDB.NEO с ZSDB.TORCDB.NEO с RUD.TORCDB.NEO с RPF.TORCDB.NEO с TSTX-U.TORCDB.NEO с RCDC.TO
Часто сравнивают с HBIL.TO:
HBIL.TO с HBND.TOHBIL.TO с SGOVHBIL.TO с CBIL.TOHBIL.TO с TLTHBIL.TO с HYLD-U.TOHBIL.TO с ZWP.TOHBIL.TO с UMAX.TO

Доходность на риск

RCDB.NEO vs. HBIL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDB.NEO
Ранг доходности на риск RCDB.NEO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDB.NEO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDB.NEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDB.NEO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDB.NEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDB.NEO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
HBIL.TO
Ранг доходности на риск HBIL.TO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBIL.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBIL.TO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBIL.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBIL.TO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBIL.TO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDB.NEO c HBIL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) и Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDB.NEOHBIL.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.61

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.46

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.74

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

8.82

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDB.NEO vs. HBIL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDB.NEO на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HBIL.TO равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDB.NEO и HBIL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDB.NEOHBIL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.61

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.66

-0.21

Просадки

Сравнение просадок RCDB.NEO и HBIL.TO

Максимальная просадка RCDB.NEO за все время составила -8.31%, что больше максимальной просадки HBIL.TO в -1.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDB.NEO и HBIL.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCDB.NEOHBIL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.31%

-1.69%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-0.95%

-0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-0.24%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-0.47%

-0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

0.30%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDB.NEO и HBIL.TO

RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged) (HBIL.TO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что RCDB.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBIL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCDB.NEOHBIL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.62%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

1.24%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

1.66%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

2.03%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

2.03%

+3.45%

Сравнение комиссий RCDB.NEO и HBIL.TO

RCDB.NEO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии HBIL.TO в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDB.NEO и HBIL.TO

Дивидендная доходность RCDB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности HBIL.TO в 6.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HBIL.TO
Hamilton U.S. T-Bill YIELD MAXIMIZER ETF (CAD Hedged)		6.52%7.49%2.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		2.11%1.96%1.58%1.22%1.16%1.33%1.68%0.78%

Часто задаваемые вопросы

RCDB.NEO and HBIL.TO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RCDB.NEO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RCDB.NEO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.35% for HBIL.TO.

RCDB.NEO is categorized as Short-Term Bond, while HBIL.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: RBC and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.17% for RCDB.NEO and 0.35% for HBIL.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCDB.NEO и HBIL.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор