PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RCDB.NEO с RUD.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RCDB.NEO с RUD.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RCDB.NEO (RBC Canadian Discount Bond ETF) and RUD.TO (RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)) are both exchange-traded funds - RCDB.NEO is a Short-Term Bond fund actively managed by RBC, while RUD.TO is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, RCDB.NEO returned 2.24%/yr vs 13.95%/yr for RUD.TO. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. RCDB.NEO charges 0.17%/yr vs 0.43%/yr for RUD.TO.

Доходность

Сравнение доходности RCDB.NEO и RUD.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RCDB.NEO показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у RUD.TO с доходностью 9.79%.

RCDB.NEO

1 день
-0.05%
1 месяц
0.85%
С начала года
1.10%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.92%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.24%
10 лет*
—

RUD.TO

1 день
0.73%
1 месяц
5.41%
С начала года
9.79%
6 месяцев
6.90%
1 год
23.59%
3 года*
17.48%
5 лет*
13.95%
10 лет*
13.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RCDB.NEO и RUD.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		1.10%3.75%5.58%5.68%-4.07%-0.68%5.61%0.58%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		9.79%7.31%22.78%19.01%-7.35%31.62%8.82%8.06%

Correlation

The correlation between RCDB.NEO and RUD.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2019 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Canadian Discount Bond ETF

RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)

Часто сравнивают с RCDB.NEO:
RCDB.NEO с RIDH.TORCDB.NEO с VSC.TORCDB.NEO с ZSDB.TORCDB.NEO с HBIL.TORCDB.NEO с RCDC.TORCDB.NEO с RPF.TORCDB.NEO с TCSB.TO
Часто сравнивают с RUD.TO:
RUD.TO с VGG.TORUD.TO с ZUQ.TORUD.TO с ZGQ.TORUD.TO с CEW.TORUD.TO с XGRO.TORUD.TO с FCUV.TORUD.TO с QQC.TO

Доходность на риск

RCDB.NEO vs. RUD.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RCDB.NEO
Ранг доходности на риск RCDB.NEO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCDB.NEO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCDB.NEO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCDB.NEO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCDB.NEO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCDB.NEO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
RUD.TO
Ранг доходности на риск RUD.TO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RUD.TO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RUD.TO: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RUD.TO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RUD.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RUD.TO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RCDB.NEO c RUD.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) и RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RCDB.NEORUD.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.93

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.62

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.56

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.29

12.71

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RCDB.NEO vs. RUD.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RCDB.NEO на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа RUD.TO равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RCDB.NEO и RUD.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RCDB.NEORUD.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.93

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.91

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.81

-0.36

Просадки

Сравнение просадок RCDB.NEO и RUD.TO

Максимальная просадка RCDB.NEO за все время составила -8.31%, что меньше максимальной просадки RUD.TO в -29.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RCDB.NEO и RUD.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RCDB.NEORUD.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.31%

-29.89%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.59%

-6.65%

+5.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.59%

-28.33%

+26.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.90%

-28.33%

+21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

0.00%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-3.99%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

1.86%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RCDB.NEO и RUD.TO

Текущая волатильность для RBC Canadian Discount Bond ETF (RCDB.NEO) составляет 0.66%, в то время как у RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD) (RUD.TO) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что RCDB.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RUD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RCDB.NEORUD.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

2.51%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.84%

9.29%

-7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34%

12.29%

-9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

15.38%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.48%

15.53%

-10.05%

Сравнение комиссий RCDB.NEO и RUD.TO

RCDB.NEO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии RUD.TO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RCDB.NEO и RUD.TO

Дивидендная доходность RCDB.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности RUD.TO в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCDB.NEO
RBC Canadian Discount Bond ETF		2.11%1.96%1.58%1.22%1.16%1.33%1.68%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
RUD.TO
RBC Quant U.S. Dividend Leaders ETF (CAD)		1.36%1.35%1.16%1.49%1.57%1.10%1.64%1.93%2.01%1.78%1.73%2.12%

Часто задаваемые вопросы

RCDB.NEO and RUD.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RCDB.NEO is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RCDB.NEO is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.43% for RUD.TO.

RCDB.NEO is categorized as Short-Term Bond, while RUD.TO is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.17% for RCDB.NEO and 0.43% for RUD.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RCDB.NEO и RUD.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор