PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с SSHQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RICGX с SSHQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX).

RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. SSHQX управляется State Street. Фонд был запущен 29 мая 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности RICGX и SSHQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICGX и SSHQX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		-4.81%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		2.41%23.42%13.71%19.74%-4.73%19.32%-89.75%24.83%-9.27%16.85%

Доходность по периодам

С начала года, RICGX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у SSHQX с доходностью 2.41%. За последние 10 лет акции RICGX превзошли акции SSHQX по среднегодовой доходности: 13.38% против -11.24% соответственно.

RICGX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.07%
1 год
17.99%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.38%

SSHQX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.41%
6 месяцев
8.34%
1 год
21.02%
3 года*
16.59%
5 лет*
12.47%
10 лет*
-11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с AIVSXRICGX с FLCSXRICGX с QLEIXRICGX с FGRIXRICGX с VOORICGX с QKACX
Часто сравнивают с SSHQX:
SSHQX с ARTKXSSHQX с RERCXSSHQX с REREXSSHQX с FSPSXSSHQX с VOOSSHQX с FNDESSHQX с RERGX

Сравнение комиссий RICGX и SSHQX

RICGX берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SSHQX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

RICGX
The Investment Company of America Class R-6
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund

Доходность на риск

RICGX vs. SSHQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SSHQX
Ранг доходности на риск SSHQX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSHQX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSHQX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSHQX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSHQX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c SSHQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICGXSSHQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.36

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.89

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

1.77

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

7.39

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICGX vs. SSHQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSHQX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и SSHQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICGXSSHQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.36

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.94

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

-0.35

+1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

-0.36

+1.21

Корреляция

Корреляция между RICGX и SSHQX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и SSHQX

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности SSHQX в 3.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		11.49%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%
SSHQX
State Street Hedged International Developed Equity Index Fund		3.52%3.60%3.11%3.77%22.27%2.93%2.03%5.14%7.33%3.12%4.30%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RICGX и SSHQX

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки SSHQX в -92.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и SSHQX.

Загрузка...

Показатели просадок

RICGXSSHQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-92.12%

+61.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.15%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-14.79%

-9.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-92.12%

+61.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-80.46%

+73.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-51.83%

+48.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.74%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и SSHQX

The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и State Street Hedged International Developed Equity Index Fund (SSHQX) имеют волатильность 5.76% и 6.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICGXSSHQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

6.05%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.40%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

15.69%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

13.32%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

32.23%

-15.68%