PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RICGX с FTRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RICGX с FTRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX).

RICGX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. FTRIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 февр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности RICGX и FTRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RICGX и FTRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		-4.81%20.83%25.28%28.94%-15.24%25.49%14.48%24.88%-6.69%19.87%
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		-2.11%26.92%26.00%26.46%-9.00%26.26%12.96%31.06%-7.43%17.82%

Доходность по периодам

С начала года, RICGX показывает доходность -4.81%, что значительно ниже, чем у FTRIX с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции RICGX уступали акциям FTRIX по среднегодовой доходности: 13.38% против 15.42% соответственно.

RICGX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-4.81%
6 месяцев
-3.07%
1 год
17.99%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.79%
10 лет*
13.38%

FTRIX

1 день
3.17%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.49%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.91%
10 лет*
15.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment Company of America Class R-6

Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I

Часто сравнивают с RICGX:
RICGX с AQGIXRICGX с AIVSXRICGX с FLCSXRICGX с QLEIXRICGX с FGRIXRICGX с VOORICGX с QKACX
Часто сравнивают с FTRIX:
FTRIX с FGRTXFTRIX с SWTSXFTRIX с GFSIXFTRIX с EVSAXFTRIX с FLCSXFTRIX с AQGIXFTRIX с SSHQX

Сравнение комиссий RICGX и FTRIX

RICGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии FTRIX в 0.65%.

FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I
RICGX
The Investment Company of America Class R-6

Доходность на риск

RICGX vs. FTRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RICGX
Ранг доходности на риск RICGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RICGX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RICGX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RICGX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RICGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RICGX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FTRIX
Ранг доходности на риск FTRIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRIX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RICGX c FTRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RICGXFTRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.47

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.09

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.75

2.25

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.32

10.43

-3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RICGX vs. FTRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RICGX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTRIX равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RICGX и FTRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RICGXFTRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.47

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.90

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.85

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.57

+0.28

Корреляция

Корреляция между RICGX и FTRIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RICGX и FTRIX

Дивидендная доходность RICGX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.49%, что больше доходности FTRIX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RICGX
The Investment Company of America Class R-6		11.49%10.89%9.59%5.25%6.45%7.24%1.68%6.74%11.60%7.36%5.77%9.70%
FTRIX
Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I		3.99%3.91%2.68%2.09%4.38%4.75%8.02%12.76%21.72%16.33%1.96%4.15%

Просадки

Сравнение просадок RICGX и FTRIX

Максимальная просадка RICGX за все время составила -31.06%, что меньше максимальной просадки FTRIX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RICGX и FTRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RICGXFTRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.06%

-52.46%

+21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-12.15%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.14%

-23.31%

-0.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.06%

-35.22%

+4.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.28%

-6.13%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-6.59%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.62%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности RICGX и FTRIX

The Investment Company of America Class R-6 (RICGX) и Fidelity Advisor Mega Cap Stock Fund Class I (FTRIX) имеют волатильность 5.76% и 5.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RICGXFTRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.56%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.77%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

18.38%

-0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.72%

-0.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

18.13%

-1.58%